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股票投资组合优化问题研究——以白酒行业为例
摘要：一直以来，投资组合优化都是投资领域中关注的重点问题之一。本文将股票二级市场的资产配置作为主要分析目标，以白酒行业为例进行投资组合优化分析，并选择该行业在2023年上半年报中营业收入排名前五且具有代表性的A股上市公司作为投资组合优化的对象，利用均值-方差模型以及夏普比率公式来保证预期收益，调整合适的投资组合，降低投资风险。计算给定资产的最小风险组合和最大夏普比率组合，给定风险的最大预期收益组合以及给定收益的最小风险组合。结果表明:仅用最小方差求投资组合在现实中可行性较低，可以考虑构建合适的最大夏普比率组合
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