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2025年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0904）

国际风险管理师(PRM)考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

风险管理的基本目标是通过哪些手段平衡风险与回报？

A.完全消除所有风险，确保零损失发生

B.优先追求短期利润最大化，忽略潜在损失

C.通过识别、测量和控制风险，实现稳健财务表现

D.将所有风险转移给外部保险公司，避免内部责任

答案：C

解析：风险管理的基本目标是识别、测量、监控和控制风险，以在风险和回报之间取得平衡，确保企业稳健运营（ISO31000标准）。选项A错误，因为风险管理并非消除所有风险（风险不可能完全消除）；选项B错误，因为它忽略长期稳健性；选项D错误，因为风险转移只是策略之一，非唯一目标。

巴塞尔协议中，核心资本（Tier1Capital）主要包括什么？

A.次级债务和可转换债券

B.普通股权益和留存收益

C.资产重组准备金和超额贷款损失准备

D.衍生品保证金和回购协议

答案：B

解析：巴塞尔协议（BaselIII）的核心资本包括普通股权益和留存收益等高质量资本（Tier1Capital），用于吸收损失。选项A错误，它是Tier2资本；选项C错误，它是监管调整项；选项D错误，属于衍生品操作风险缓释工具。

值在险（ValueatRisk,VaR）是衡量哪种风险的常用工具？

A.操作风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.市场风险

答案：D

解析：VaR主要针对市场风险，计算特定置信水平下的潜在最大损失（如J.P.Morgan研发的模型）。选项A错误，操作风险用工具如操作风险资本（ORC）；选项B错误，信用风险用信用VaR；选项C错误，流动性风险用流动性覆盖率（LCR）。

信用违约互换（CDS）的主要功能是什么？

A.转移利率风险

B.转移信用风险

C.降低操作风险

D.增加市场收益

答案：B

解析：CDS是一种衍生品，用于将信用风险（如违约）转移给第三方（买方支付保费，卖方承担违约损失）。选项A错误，利率风险用利率互换；选项C错误，操作风险管理用内控工具；选项D错误，CDS是风险转移工具，非收益增加策略。

操作风险的三大类型包括事件风险、流程风险和什么风险？

A.市场风险

B.系统风险

C.人为风险

D.法律风险

答案：C

解析：巴塞尔协议定义操作风险为事件、流程和人为风险（如员工错误或欺诈）。选项A错误，是市场相关；选项B错误，系统风险属于宏观风险；选项D错误，法律风险是子类。

风险评估阶段的首要步骤是什么？

A.选择风险应对策略

B.识别潜在风险

C.量化风险损失

D.监控风险控制

答案：B

解析：风险管理流程（ISO31000）起始于风险识别（如通过脑力激荡或数据分析），才能进入测量和应对。选项A错误，应对策略在识别后；选项C错误，量化是第二步；选项D错误，监控是最终步骤。

在风险管理框架中，“风险偏好”指的是什么？

A.企业可承受的最大风险阈值

B.个体员工的风险规避倾向

C.外部监管要求的最低资本

D.风险事件的概率分布

答案：A

解析：风险偏好是董事会设定的企业整体可承受风险水平（如最大损失容忍度）。选项B错误，涉及个体行为；选项C错误，是监管资本要求；选项D错误，属于风险测量概念。

蒙特卡洛模拟在市场风险建模中主要用于什么？

A.计算固定收益工具的价格

B.估计未来现金流的随机性

C.优化操作风险流程

D.设计信用评分卡

答案：B

解析：蒙特卡洛模拟用于模拟随机变量（如股价或利率变化）预测未来场景的市场风险（例如衍生品定价）。选项A错误，固定收益工具用久期模型；选项C错误，操作风险管理用定性工具；选项D错误，信用评分用回归模型。

巴塞尔协议II的三大支柱不包括哪一项？

A.最低资本要求

B.监管审查流程

C.市场信息披露

D.风险偏好设定

答案：D

解析：三大支柱是最低资本要求（Pillar1）、监管审查（Pillar2）和市场披露（Pillar3）。选项D错误，风险偏好设定是企业战略非协议支柱。

企业风险管理（ERM）整合的目的是将风险管理融入什么？

A.所有业务单元和战略决策

B.仅财务报告流程

C.外部监管合规

D.短期投资活动

答案：A

解析：ERM框架（如COSOERM）要求风险治理与整体业务战略整合（如跨越部门联动）。选项B错误，财务报告仅是部分；选项C错误，合规是子集；选项D错误，忽视了长期战略。

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）

市场风险的主要衡量工具包括哪些？（选择所有适用项）

A.历史模拟法

B.信用评分模型

C.德尔塔-正态法（Delta-normalapproach）

D.操作风险自评