基于P范数的多元及多期风险测度：理论、方法与金融应用.docx

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2025-09-07 发布于上海
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基于P范数的多元及多期风险测度：理论、方法与金融应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融体系中，风险测度占据着核心地位，是金融领域研究的关键课题。随着全球经济一体化进程的加速和金融市场的不断创新与发展，金融市场的复杂性和不确定性与日俱增。各类金融机构和投资者面临着更为多样化和复杂化的风险，如市场风险、信用风险、操作风险等。这些风险不仅可能导致金融机构的重大损失，甚至可能引发系统性金融风险，对整个经济体系造成严重冲击。准确而全面的风险测度对于金融机构和投资者做出科学合理的决策至关重要。它能够帮助金融机构有效评估自身面临的风险状况，合理配置资本，制定有效的风险管理策略，从而增强抵御风险