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金融风控专员考试试题及答案

一、单项选择题

1.以下哪种风险不属于信用风险范畴？

A.借款人违约

B.交易对手信用评级下降

C.利率波动导致资产价值变化

D.债券发行人破产

答案：C

2.风险价值（VaR）是指在一定的置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的（）。

A.最大可能损失

B.最小可能损失

C.预期损失

D.平均损失

答案：A

3.巴塞尔协议Ⅲ中，对银行核心一级资本充足率的最低要求是（）。

A.4%

B.4.5%

C.6%

D.8%

答案：B

4.以下哪种方法不属于风险识别的常用方法？

A.德尔菲法

B.情景分析法

C.敏感性分析

D.压力测试

答案：D

5.信用评分模型是一种（）信用风险评估方法。

A.定性

B.定量

C.定性与定量结合

D.以上都不是

答案：B

6.流动性风险是指金融机构（）的风险。

A.无法以合理成本及时获得充足资金

B.资产价值下降

C.盈利水平波动

D.市场声誉受损

答案：A

7.以下哪种金融工具的风险相对较高？

A.国债

B.银行定期存款

C.股票

D.货币基金

答案：C

8.风险分散化的原理是（）。

A.增加投资组合中资产的种类，降低系统风险

B.增加投资组合中资产的种类，降低非系统风险

C.减少投资组合中资产的种类，降低系统风险

D.减少投资组合中资产的种类，降低非系统风险

答案：B

9.以下关于风险偏好的说法，正确的是（）。

A.风险偏好是指金融机构在经营过程中愿意承担的风险水平

B.风险偏好与风险承受能力无关

C.风险偏好一旦确定就不能改变

D.风险偏好只考虑收益不考虑风险

答案：A

10.以下哪种指标用于衡量企业短期偿债能力？

A.资产负债率

B.流动比率

C.利息保障倍数

D.净资产收益率

答案：B

二、多项选择题

1.金融风险的主要类型包括（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

答案：ABCD

2.信用风险的评估方法有（）。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.压力测试

答案：ABC

3.市场风险主要包括（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

答案：ABCD

4.流动性风险管理的主要方法有（）。

A.资产负债管理

B.流动性应急计划

C.压力测试

D.融资渠道管理

答案：ABCD

5.操作风险的成因包括（）。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

答案：ABCD

6.风险度量的常用指标有（）。

A.风险价值（VaR）

B.预期损失（ES）

C.标准差

D.夏普比率

答案：ABCD

7.金融机构风险偏好的设定应考虑的因素有（）。

A.监管要求

B.股东期望

C.自身风险承受能力

D.市场环境

答案：ABCD

8.风险控制的策略包括（）。

A.风险规避

B.风险降低

C.风险转移

D.风险承受

答案：ABCD

9.信用评级机构对企业进行信用评级时考虑的因素包括（）。

A.企业财务状况

B.行业竞争环境

C.管理团队能力

D.发展前景

答案：ABCD

10.以下哪些属于金融机构的风险管理流程（）。

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险监测

答案：ABCD

三、判断题

1.信用风险只存在于信贷业务中。（）

答案：错误

2.风险价值（VaR）能够完全准确地衡量风险。（）

答案：错误

3.巴塞尔协议Ⅲ提高了对银行资本充足率的要求。（）

答案：正确

4.风险识别是风险管理的第一步。（）

答案：正确

5.信用评分模型可以完全替代专家判断法。（）

答案：错误

6.流动性风险只会影响金融机构的短期经营。（）

答案：错误

7.市场风险中的利率风险对固定利率债券没有影响。（）

答案：错误

8.操作风险主要是由外部因素引起的。（）

答案：错误

9.风险偏好一旦确定就不能调整。（）

答案：错误

10.资产负债率越高，企业的长期偿债能力越强。（）

答案：错误

四、简答题

1.简述信用风险的含义及主要表现形式。

信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。主要表现形式有：一是违约风险，即借款人或交易对手不能按时足额偿还债务；二是信用评级下降风险，导致其融资成本上升等；三是交易对手信用状况恶化，影响与之相关的交易活动，如供应链金融中上游企业信用恶化影响下游企业经营等。

2.市场风险的管理方法有哪些？

市场风险管理方法包括：一是风险限额管理