随机变量的协方差和相关系数.pptxVIP

第三节随机变量的协方差和相关系数协方差相关系数协方差矩阵相关系数矩阵原点矩、中心矩

协方差和相关系数前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差，对于二维随机变量（X，Y），我们除了讨论X与Y的数学期望和方差以外，还要讨论描述X和Y之间关系的数字特征，这就是本讲要讨论的

协方差E[X-EX][Y-EY]称为随机变量X和Y的协方差,记为cov(X,Y)，即定义cov(X,Y)=E[X-EX][Y-EY]=EXY-EXEY当(X,Y)是离散型随机变量时,当(X,Y)是连续型随机变量时,010302

2.简单性质cov(X1+X2,Y)=cov(X1,Y)+cov(X2,Y)添加标题cov(aX,bY)=abcov(X,Y)a,b是常数添加标题D(X±Y)=D(X)+D(Y)±2cov(X,Y)添加标题cov(aX+b,Y)=acov(X,Y)a,b是常数添加标题cov(X,Y)=cov(Y,X)添加标题cov(X,X)=D(X)添加标题cov(X,C)=0,C为常数；添加标题

添加标题协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X与Y本身度量单位的影响.添加标题为了克服这一缺点，对协方差进行标准化，这就引入了相关系数.

二、相关系数定义:设D(X)0,D(Y)0,为随机变量X和Y的相关系数.在不致引起混淆时，记为.称

相关系数的性质：证:由方差的性质和协方差的定义知,对任意实数b,有0≤D(Y-bX)=b2D(X)+D(Y)-2bcov(X,Y)令，则上式为D(Y-bX)=由于方差D(Y)是正的,故必有1≥0,所以|≤1。

存在常数a,b(b≠0)，使P{Y=a+bX}=1，即X和Y以概率1线性相关.

3.X和Y独立时，=0，但其逆不真.由于当X和Y独立时，cov(X,Y)=0,故=0但由并不一定能推出X和Y独立.例1设X~N(0,1),Y=X2,求X和Y的相关系数。证:

4.若，则称X和Y（线性）不相关。定理：若随机变量X与Y的数学期望和方差都存在，且均不为零，则下列四个命题等价：（1）；（2）cov(X,Y)=0；（3）E(XY)=EXEY；（4）D(X±Y)=DX+DY。注：反应了X与Y的线性关系密切程度；X与Y不相关表明两者没有线性关系，但不等于说没有其他关系。

但可以证明对下述情形，独立与不相关等价若(X,Y)服从二维正态分布，则X与Y独立X与Y不相关若X与Y独立，则X与Y不相关，但由X与Y不相关，不一定能推出X与Y独立.独立与不相关的关系：

三、协方差矩阵添加标题将二维随机变量（X1,X2）的四个数量指标添加标题排成矩阵的形式:添加标题称此矩阵为（X1,X2）的协方差矩阵.添加标题这是一个非负定对称矩阵

类似定义n维随机变量(X1,X2,…,Xn)的协方差矩阵.为(X1,X2,…,Xn)的协方差矩阵.都存在,则称(i,j=1,2,…,n)若矩阵这是一个非负定对称矩阵

为(X1,X2,…,Xn)的相关系数矩阵。都存在,则称(i,j=1,2,…,n)若矩阵四、相关系数矩阵这是一个非负定对称矩阵

由于故相关系数矩阵的主对角元素均为1.

12543原点矩和中心矩定义设X和Y是随机变量，若存在，称它为X的k阶原点矩，简称k阶矩.存在，称它为X的k阶中心矩.注：均值E(X)是X一阶原点矩,方差D(X)是X的二阶中心矩.12345

注:协方差cov(X,Y)是X和Y的二阶混合中心矩.称它为X和Y的k+l阶混合原点矩.若存在，称它为X和Y的k+l阶混合中心矩.设X和Y是随机变量，若k,l=1,2,…存在，

六、例题讲解01

1、解PART1

解2.