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机器学习系列之十：时间序列重采样与多尺度多窗口信息融合模型.docx

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    引言 5

    时间序列重采样 6

    融合多尺度多窗口信息的选股模型 8

    模型架构 8

    多窗口信息融合模型 8

    多尺度多窗口信息融合模型 10

    模型训练与测试 11

    结果对比 14

    消融实验 14

    等成交额采样与等时间采样 14

    单一窗口与多窗口 15

    信息解耦模块的贡献 16

    单一尺度与多尺度 18

    相关性分析 20

    分域测试 24

    策略表现 26

    6. 总结 28

    参考文献 29

    风险提示 30

    图表目录

    图1：多窗口信息融合模型 8

    图2：二维元素投影方法计算Log-signature特征 9

    图3：多尺度多窗口信息融合模型

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