基于KMV模型的公司信用风险评估：理论、实证与优化.docx

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2025-09-12 发布于上海
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基于KMV模型的公司信用风险评估：理论、实证与优化

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，公司信用风险评估占据着至关重要的地位。它不仅是金融机构在信贷决策中不可或缺的环节，对于投资者、企业自身以及整个金融市场的稳定运行都有着深远影响。

从金融机构角度来看，准确评估公司信用风险是保障其资产质量和稳健经营的关键。以商业银行为例，在发放贷款时，若无法精准判断借款公司的信用状况，一旦公司违约，银行将面临贷款本息无法收回的困境，这可能导致银行资产质量恶化，甚至引发系统性金融风险。据相关数据显示，在2008年全球金融危机期间，许多金融机构因对信用风险评估不足，大量不良贷款涌现，最终陷入财