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探析方差互换中的方差最优对冲策略：理论、实践与创新.docx

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    探析方差互换中的方差最优对冲策略：理论、实践与创新

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    1.1.1金融市场波动加剧与风险管理需求

    在当今全球化的金融市场中，各类资产价格波动日益频繁且剧烈。从2008年的全球金融危机，到近年来受地缘政治冲突、突发公共卫生事件等因素影响，金融市场呈现出高度的不确定性。以股票市场为例，主要股指在短期内大幅涨跌的情况屡见不鲜。如2020年初新冠疫情爆发初期，美股在短短几周内多次触发熔断机制，道琼斯工业指数在2020年2月12日至3月23日期间，从约29551点暴跌至约18213点，跌幅超过38%，随后又在一系列经济刺激政策下快速

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