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摘要
本文研究了在离散观测以及固定时间间隔下,由混合分数布朗运动所驱动的带多项
式漂移项的随机微分方程的参数估计问题.
首先,探讨了布朗运动与分数布朗运动变差的极限特性.在分别给出了布朗运动、分
数布朗运动以及混合分数布朗运动的定义及性质后,研究了布朗运动与分数布朗运动的
二次变差的极限性质,并讨论了常规的赫斯特指数的估计方法,为接下来的参数估计提供
了思路.
其次,在波动项系数已知时,利用二次变差方法构建了包含波动项系数的估计量,并
讨论了估计量
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