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2025年统计学期末考试题库：时间序列分析数据可视化试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共20小题，每小题2分，共40分。请将正确答案的序号填写在答题卡上。）

1.在时间序列分析中，如果数据呈现明显的季节性波动，那么最适合使用的模型是？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.季节性分解时间序列模型

2.下列哪项不是时间序列分析的常用指标？

A.自相关系数

B.移动平均

C.相关系数

D.峰度

3.时间序列数据中的趋势成分通常用什么方法来识别？

A.绘制散点图

B.使用移动平均法

C.进行单位根检验

D.计算自相关系数

4.在进行时间序列预测时，如果发现数据存在强烈的季节性成分，应该如何处理？

A.使用ARIMA模型

B.增加模型的阶数

C.使用季节性分解法

D.忽略季节性成分

5.时间序列分析中的“白噪声”指的是什么？

A.数据中不存在任何模式

B.数据中存在明显的季节性波动

C.数据中存在明显的趋势成分

D.数据中存在明显的周期性波动

6.在使用ARIMA模型进行时间序列分析时，p、d、q分别代表什么？

A.自回归系数、差分次数、移动平均系数

B.自回归系数、移动平均系数、差分次数

C.差分次数、自回归系数、移动平均系数

D.移动平均系数、差分次数、自回归系数

7.时间序列数据中的季节性成分通常用什么方法来消除？

A.使用移动平均法

B.进行季节性分解

C.使用ARIMA模型

D.计算自相关系数

8.在进行时间序列分析时，如果发现数据存在多重共线性问题，应该如何处理？

A.增加样本量

B.使用岭回归

C.增加模型的复杂性

D.删除一些变量

9.时间序列分析中的“随机游走”模型指的是什么？

A.数据中不存在任何模式

B.数据中存在明显的趋势成分

C.数据中存在明显的周期性波动

D.数据中存在明显的季节性波动

10.在使用时间序列模型进行预测时，如何评估模型的预测性能？

A.计算均方误差

B.绘制预测值与实际值的对比图

C.计算自相关系数

D.进行单位根检验

11.时间序列数据中的周期性成分通常用什么方法来识别？

A.绘制散点图

B.使用移动平均法

C.计算自相关系数

D.进行季节性分解

12.在使用ARIMA模型进行时间序列分析时，如果发现模型的残差项不独立，应该如何处理？

A.增加模型的阶数

B.使用季节性分解法

C.使用岭回归

D.增加样本量

13.时间序列分析中的“移动平均”方法指的是什么？

A.对数据进行平滑处理

B.对数据进行差分处理

C.对数据进行回归分析

D.对数据进行分解处理

14.在进行时间序列预测时，如果发现数据存在非平稳性，应该如何处理？

A.使用ARIMA模型

B.进行差分处理

C.使用季节性分解法

D.忽略非平稳性问题

15.时间序列数据中的自相关系数指的是什么？

A.数据与其自身滞后值的线性关系

B.数据与其自身滞后值的非线性关系

C.数据与其他变量的线性关系

D.数据与其他变量的非线性关系

16.在使用时间序列模型进行预测时，如何选择合适的模型？

A.根据数据的自相关系数选择模型

B.根据数据的季节性成分选择模型

C.根据数据的非平稳性选择模型

D.根据预测目标选择模型

17.时间序列分析中的“季节性分解”方法指的是什么？

A.将时间序列数据分解为趋势成分、季节性成分和随机成分

B.将时间序列数据分解为自回归成分和移动平均成分

C.将时间序列数据分解为差分成分和移动平均成分

D.将时间序列数据分解为线性成分和非线性成分

18.在进行时间序列分析时，如果发现数据存在异常值，应该如何处理？

A.删除异常值

B.使用稳健统计方法

C.使用移动平均法

D.使用季节性分解法

19.时间序列分析中的“单位根检验”指的是什么？

A.检验时间序列数据的平稳性

B.检验时间序列数据的季节性

C.检验时间序列数据的周期性

D