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2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析的动态因子模型试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.时间序列分析的动态因子模型主要用于解决什么问题？

A.数据的异常值处理

B.时间序列数据的长期依赖性建模

C.多元线性回归中的自相关问题

D.样本量过小导致的模型不稳定性

2.在动态因子模型中，因子数量通常是如何确定的？

A.通过模型拟合优度自动确定

B.根据理论分析或专家经验确定

C.通过AIC或BIC准则选择最优模型

D.由样本量大小直接决定

3.动态因子模型中的因子载荷矩阵通常具有什么特征？

A.对角线元素较大，非对角线元素较小

B.对角线元素较小，非对角线元素较大

C.对角线元素和非对角线元素大小随机

D.对角线元素为零，非对角线元素不为零

4.如果一个时间序列数据存在较强的季节性波动，动态因子模型应该如何处理？

A.增加季节性虚拟变量

B.调整因子数量以捕捉季节性信息

C.使用季节性ARIMA模型替代

D.忽略季节性影响，直接建模

5.动态因子模型中的误差项通常假设为什么分布？

A.正态分布

B.二项分布

C.泊松分布

D.超几何分布

6.在动态因子模型中，因子得分是如何计算的？

A.通过最小二乘法估计

B.通过最大似然估计确定

C.通过因子分析旋转得到

D.通过主成分分析提取

7.动态因子模型与传统的VAR模型相比，有什么主要优势？

A.模型参数更少，计算效率更高

B.可以处理非平稳时间序列

C.更容易解释因子经济含义

D.对异常值的鲁棒性更好

8.在动态因子模型中，因子得分与原始变量的关系是什么？

A.线性关系

B.非线性关系

C.对数关系

D.指数关系

9.动态因子模型中的因子载荷矩阵如何解释？

A.表示因子对观测变量的影响程度

B.表示因子之间的相关性

C.表示因子与误差项的关系

D.表示因子与时间趋势的关系

10.如果一个动态因子模型的因子得分序列存在自相关性，应该如何处理？

A.增加更多因子以消除自相关性

B.对因子得分序列进行差分处理

C.使用ARIMA模型对因子得分序列建模

D.忽略自相关性，继续使用原模型

11.动态因子模型中的因子旋转通常采用什么方法？

A.Varimax旋转

B.Promax旋转

C.Quartimax旋转

D.Equimax旋转

12.动态因子模型与结构向量自回归模型（SVAR）有什么区别？

A.动态因子模型不需要设定结构方程

B.SVAR模型需要设定变量之间的结构关系

C.动态因子模型适用于小样本数据

D.SVAR模型更适用于大样本数据

13.在动态因子模型中，因子得分如何用于预测？

A.直接使用因子得分进行外生预测

B.将因子得分作为输入变量构建预测模型

C.通过因子得分计算预测误差

D.使用因子得分调整预测结果

14.动态因子模型中的因子载荷矩阵如何进行显著性检验？

A.通过F检验

B.通过t检验

C.通过卡方检验

D.通过似然比检验

15.如果一个动态因子模型的因子载荷矩阵估计结果不显著，应该如何处理？

A.增加更多因子以提高显著性

B.使用更小的样本量以提高估计精度

C.重新审视模型设定，检查是否有遗漏变量

D.忽略不显著的因子，继续使用剩余因子建模

16.动态因子模型中的因子得分如何用于经济分析？

A.通过因子得分构建经济指标体系

B.使用因子得分进行政策模拟

C.通过因子得分分析经济结构变化

D.以上都是

17.动态因子模型中的因子载荷矩阵如何进行经济解释？

A.通过因子得分与原始变量的关系解释

B.通过因子载荷的大小解释

C.通过因子载荷的符号解释

D.以上都是

18.动态因子模型与经典因子分析有什么区别？

A.动态因子模型考虑了时间序列的动态性

B.经典因子分析需要正态分布假设

C.动态因子模型适用于小样本数据

D.经典因子分析更适用于大样本数据

19.在动态因子模型中，因子得分如何用于构建综合评价指标？

A.通过因子得分加权构建综合指数

B.使用因子得分构建主成分指标

C.通过因子得分