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2025年统计学期末考试模拟试卷：时间序列分析统计模型构建试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

1.时间序列分析的核心目标是（）。

A.揭示数据随时间变化的趋势

B.预测未来数据点

C.找出数据中的周期性波动

D.分析数据的季节性变化

2.在时间序列分解模型中，通常将序列分解为（）。

A.趋势项和季节项

B.趋势项和随机项

C.季节项和随机项

D.趋势项、季节项和随机项

3.ARIMA模型中，p、d、q分别代表（）。

A.自回归项数、差分次数、移动平均项数

B.差分次数、自回归项数、移动平均项数

C.移动平均项数、自回归项数、差分次数

D.自回归项数、移动平均项数、差分次数

4.时间序列数据中，如果存在明显的季节性波动，应该采用（）模型。

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.季节性ARIMA模型

5.在时间序列分析中，差分操作的主要目的是（）。

A.消除趋势

B.消除季节性

C.使数据平稳

D.增加数据量

6.时间序列的平稳性是指（）。

A.数据的均值和方差随时间变化

B.数据的均值和方差不随时间变化

C.数据的自协方差随时间变化

D.数据的自协方差不随时间变化

7.在时间序列分析中，ACF图可以帮助我们（）。

A.判断数据的自相关性

B.判断数据的正态性

C.判断数据的独立性

D.判断数据的趋势性

8.时间序列预测的误差通常用（）来衡量。

A.均方误差（MSE）

B.平均绝对误差（MAE）

C.均方根误差（RMSE）

D.以上都是

9.在时间序列分析中，季节性ARIMA模型通常表示为（）。

A.ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s

B.ARIMA(p,q)(P,Q)s

C.ARIMA(p,d,q)

D.ARIMA(p,q,s)

10.时间序列数据的预处理包括（）。

A.平滑处理

B.缺失值处理

C.异常值处理

D.以上都是

11.时间序列分析中，白噪声序列的特点是（）。

A.自协方差为零

B.自协方差不为零

C.ACF图呈拖尾状

D.ACF图呈截尾状

12.在时间序列分析中，移动平均模型（MA）的随机项是（）。

A.白噪声

B.马尔可夫链

C.自回归过程

D.随机游走过程

13.时间序列的分解方法主要有（）。

A.多项式分解法

B.乘法模型分解法

C.加法模型分解法

D.以上都是

14.在时间序列分析中，季节性因素通常用（）来表示。

A.季节指数

B.季节差

C.季节比

D.季节移动平均

15.时间序列预测的基本步骤包括（）。

A.数据收集

B.数据预处理

C.模型选择

D.以上都是

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分。在每小题列出的五个选项中，有多项符合题目要求，请将正确选项的字母填在题后的括号内。每小题选出正确选项后，将它们的字母分别填在题后的括号内，错选、少选或错填均无分。）

1.时间序列分析的应用领域包括（）。

A.经济预测

B.金融市场分析

C.气象预报

D.人口统计

E.工业生产

2.时间序列模型的选择依据包括（）。

A.数据的平稳性

B.数据的自相关性

C.模型的拟合优度

D.模型的预测能力

E.模型的复杂性

3.时间序列的平稳性检验方法包括（）。

A.ADF检验

B.KPSS检验

C.PP检验

D.Ljung-Box检验

E.白噪声检验

4.时间序列分解模型中的趋势项通常用（）来表示。

A.多项式函数

B.指数函数

C.对数函数

D.移动平均函数

E.季节性函数

5.时间序列预测的误差分析方法包括（）。

A.均方误差（MSE）

B.平均绝对误差（MAE）

C.均方根误差（RMSE）

D.预