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2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析模型选择试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请把答案写在答题卡上。）

1.时间序列分析的核心目标是______。

A.揭示数据背后的随机性

B.预测未来的发展趋势

C.分析数据的季节性波动

D.构建复杂的多变量模型

2.ARIMA模型中，参数p、d、q分别代表什么含义？

A.p代表自回归阶数，d代表差分阶数，q代表移动平均阶数

B.p代表移动平均阶数，d代表自回归阶数，q代表差分阶数

C.p代表差分阶数，d代表自回归阶数，q代表移动平均阶数

D.p代表季节性自回归阶数，d代表季节性差分阶数，q代表季节性移动平均阶数

3.当时间序列数据呈现明显的季节性波动时，通常需要采用______模型进行分析。

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.SARIMA模型

4.在时间序列分析中，平稳性是指______。

A.数据的均值和方差恒定不变

B.数据的自协方差恒定不变

C.数据的分布形态恒定不变

D.数据的变化趋势恒定不变

5.如果时间序列数据的自相关函数（ACF）呈现拖尾现象，而偏自相关函数（PACF）在第一阶后截尾，那么最适合的模型是______。

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.ARMA模型

6.差分运算的主要目的是______。

A.消除数据的非线性特征

B.消除数据的季节性波动

C.使数据序列平稳化

D.增强数据的自相关性

7.在时间序列分析中，ACF和PACF的图形可以帮助我们______。

A.判断数据的分布类型

B.确定模型的阶数

C.检验数据的独立性

D.分析数据的趋势性

8.ARIMA模型中，参数d的取值范围通常是______。

A.0到1之间

B.1到2之间

C.0到无穷大

D.1到无穷大

9.如果时间序列数据存在多重共线性问题，可能会导致______。

A.模型估计不准确

B.模型预测效果差

C.模型参数不显著

D.模型无法拟合

10.在时间序列分析中，Box-Ljung检验主要用于______。

A.检验数据的正态性

B.检验数据的平稳性

C.检验数据的自相关性

D.检验数据的季节性

11.如果时间序列数据的自相关函数（ACF）呈现截尾现象，而偏自相关函数（PACF）拖尾，那么最适合的模型是______。

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.ARMA模型

12.在时间序列分析中，白噪声序列的特点是______。

A.自相关函数和偏自相关函数均拖尾

B.自相关函数和偏自相关函数均截尾

C.自相关函数拖尾，偏自相关函数截尾

D.自相关函数截尾，偏自相关函数拖尾

13.如果时间序列数据的季节性波动不明显，那么通常不需要采用______模型进行分析。

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.SARIMA模型

14.在时间序列分析中，滚动预测法的主要优点是______。

A.可以处理非线性数据

B.可以处理季节性数据

C.可以处理多变量数据

D.可以处理短期预测问题

15.如果时间序列数据的自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）均呈现拖尾现象，那么最适合的模型是______。

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.ARMA模型

16.在时间序列分析中，单位根检验主要用于______。

A.检验数据的正态性

B.检验数据的平稳性

C.检验数据的自相关性

D.检验数据的季节性

17.如果时间序列数据的自相关函数（ACF）呈现指数衰减现象，那么最适合的模型是______。

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.ARMA模型

18.在时间序列分析中，ACF和PACF的图形可以帮助我们______。

A.判断数据的分布类型

B.确定模型的阶数

C.检验数据的独立性

D.