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分位数回归在收入不平等中的应用

一、引言：当均值不再足够——收入不平等研究的新挑战

站在办公室的落地窗前，看着楼下匆匆而过的人群，我常常会想起去年参与的一项收入调查项目。当时团队用传统回归方法分析教育对收入的影响，得出的结论是”教育年限每增加1年，收入平均提高8%“。但后来和几位受访者聊天时，外卖员小张说”我读了职高，多上的那两年学好像没让我多赚什么”，而在互联网公司工作的李女士却感叹”硕士毕业直接进大厂，起薪比本科同学高了近一倍”。这让我意识到：收入分配的”平均故事”里，藏着太多被掩盖的差异。

收入不平等是社会发展的重要观测指标。根据相关研究，近年来我国居民收入基尼系数持续处于0.4的国际警戒线附近，高收入群体与低收入群体的收入差距呈现”马太效应”。传统计量方法中，普通最小二乘法（OLS）通过拟合条件均值来分析变量关系，但收入分布往往呈现显著的右偏态——少数高收入者拉高均值，多数中低收入者的真实状况被”平均”了。要回答”教育对低收入群体是否有效？““性别工资差距在收入金字塔顶端是否更严重？”这类问题，我们需要更细致的工具——分位数回归（QuantileRegression）。

二、分位数回归：解锁收入分布的”多面镜”

2.1从均值到分位：回归方法的范式转换

理解分位数回归，首先要区分”均值”与”分位数”的概念。简单来说，均值是所有观测值的算术平均，而分位数（如10%分位、50%分位、90%分位）则是将数据从小到大排列后，处于特定位置的值。例如，月收入的50%分位（中位数）表示有一半人的收入低于这个数，另一半高于这个数。

传统OLS回归的目标是最小化实际值与预测值的平方误差，最终得到的是条件均值函数E(Y|X)。而分位数回归的核心是估计条件分位数函数Qτ(Y|X)，其中τ∈(0,1)表示特定分位（如τ=0.1对应10%分位）。其优化目标是最小化加权绝对误差：对于τ分位，低于预测值的误差乘以τ，高于的乘以(1-τ)。这种设计让模型能针对不同分位”定制”回归系数，捕捉变量在分布不同位置的影响差异。

举个生活化的例子：假设我们要研究”工作经验对收入的影响”。用OLS可能得出”每增加1年经验，收入平均增长5%“，但分位数回归可能显示：在10%分位（低收入群体），这个增长只有2%；在50%分位（中等收入）是5%；在90%分位（高收入）则达到8%。这种差异恰恰反映了不同收入阶层的职业发展路径——低收入者可能从事简单重复劳动，经验积累带来的技能提升有限；高收入者多处于知识密集型岗位，经验与能力、资源的积累呈指数关系。

2.2分位数回归的独特优势：为何特别适合收入研究

收入数据具有三个显著特征，使得分位数回归成为更优选择：

第一，收入分布的非正态性。收入数据通常呈现右偏态（即少数高收入者拉高尾部），且存在大量异方差（不同收入水平的波动程度不同）。OLS假设误差项正态且同方差，此时估计结果会偏向均值，对尾部信息不敏感。分位数回归不依赖误差分布假设，能更稳健地处理非正态数据。

第二，异质性效应的捕捉需求。教育、性别、行业等变量对收入的影响可能随收入水平变化。例如，性别工资差距可能在低收入群体中不显著（因基础岗位工资更标准化），但在高管层（高收入分位）可能因职业晋升中的隐性歧视而扩大。分位数回归允许每个解释变量的系数随τ变化，能直接检验这种异质性。

第三，政策评估的精准需求。当制定收入调节政策（如最低工资标准、个税累进税率）时，政策效果往往集中在特定分位。最低工资主要影响低收入群体（如10%-25%分位），而高累进税率作用于高收入群体（如80%-90%分位）。分位数回归能分别估计政策变量在不同分位的边际效应，为政策设计提供更具体的依据。

三、分位数回归在收入不平等研究中的具体应用

3.1收入决定因素的异质性分析：谁在影响不同收入层？

收入决定因素研究是劳动经济学的经典命题，传统方法常关注”哪些变量显著影响平均收入”，但分位数回归能回答”这些变量如何影响不同收入水平的人群”。以教育回报的异质性为例：

某研究团队利用微观调查数据，对我国城镇居民收入进行分位数回归，解释变量包括教育年限、工作经验、性别（男性=1）、行业（制造业=0，金融业=1）。结果显示：

教育年限的系数随分位上升显著增加：10%分位系数为0.03（即多1年教育，收入增长3%），50%分位为0.06，90%分位为0.10。这说明教育对高收入群体的边际贡献更大，可能因为高学历者更易进入知识密集型岗位，教育带来的技能溢价随收入水平提升而放大。

工作经验的系数呈现”倒U型”：10%分位为0.02，50%分位为0.05，75%分位为0.04，90%分位为0.03。这反映出低收入者的经验积累很快遇到瓶颈（如体力劳动者随年龄增长效率下降），而中等收入者（如技术工人、基层管理者）在一定阶段能通