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金融数理分析试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.在金融数学中，以下哪个概念与风险度量有关？（）

A.均值B.方差C.中位数D.众数

答案：B

2.对于单利计算，若本金为P，年利率为r，期限为t年，利息I的计算公式是（）。

A.I=P(1+rt)B.I=PrtC.I=P(1+r)^tD.I=P/rt

答案：B

3.下列哪种金融产品通常采用复利计算收益？（）

A.活期存款B.国债C.大部分银行理财产品D.现金

答案：C

4.金融时间序列分析中，白噪声序列的特点是（）。

A.均值为0，方差为常数，自协方差不为0

B.均值为常数，方差为0，自协方差为0

C.均值为0，方差为常数，自协方差为0

D.均值为常数，方差为常数，自协方差为常数

答案：C

5.假设某股票的收益率服从正态分布，其均值为10%，标准差为5%，那么该股票收益率落在5%-15%之间的概率大约是（）。（正态分布中，约68%的数据落在均值±1个标准差范围内）

A.34%B.68%C.95%D.99.7%

答案：B

6.在期权定价中，著名的Black-Scholes模型中不包含以下哪个参数？（）

A.股票价格B.执行价格C.通货膨胀率D.无风险利率

答案：C

7.金融市场中，夏普比率衡量的是（）。

A.资产的平均收益率B.资产的风险

C.资产单位风险所获得的超额回报D.资产的流动性

答案：C

8.对于对数收益率r，若股票价格为P1和P0（P1为期末价格，P0为期初价格），则r的计算公式为（）。

A.r=(P1-P0)/P0B.r=ln(P1/P0)C.r=(P0-P1)/P1D.r=ln(P0/P1)

答案：B

9.在资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是（）。

A.系统性风险B.非系统性风险C.总风险D.市场风险溢价

答案：A

10.以下哪个金融指标可以反映一个国家或地区的总体经济状况？（）

A.股票指数B.利率C.GDPD.汇率

答案：C

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪些是金融风险管理的常用方法？（）

A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险承担

答案：ABCDE

2.影响债券价格的因素包括（）。

A.票面利率B.市场利率C.债券期限D.信用等级E.通货膨胀率

答案：ABCDE

3.金融市场的参与者包括（）。

A.个人投资者B.企业C.金融机构D.政府E.中央银行

答案：ABCDE

4.在金融数学中，常见的概率分布有（）。

A.正态分布B.泊松分布C.二项分布D.均匀分布E.指数分布

答案：ABCDE

5.以下关于投资组合理论的表述正确的是（）。

A.目的是通过资产组合降低风险

B.马科维茨提出了现代投资组合理论

C.考虑了资产的预期收益率和风险

D.认为资产之间的相关性越低，组合风险越低

E.可以完全消除风险

答案：ABCD

6.金融衍生品包括（）。

A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.互换合约E.股票

答案：ABCD

7.以下哪些是衡量股票市场表现的指标？（）

A.上证指数B.深证成指C.道琼斯工业平均指数D.纳斯达克综合指数E.恒生指数

答案：ABCDE

8.计算现金流现值时需要考虑的因素有（）。

A.未来现金流金额B.贴现率C.现金流的时间间隔D.通货膨胀率E.风险因素

答案：ABC

9.在金融时间序列分析中，常用的模型有（）。

A.AR模型B.MA模型C.ARMA模型D.ARIMA模型E.GARCH模型

答案：ABCDE

10.金融市场的功能包括（）。

A.资金融通功能B.价格发现功能C.风险管理功能D.资源配置功能