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金融数学考试题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种金融工具风险最低？（）

A.股票B.期货C.国债D.企业债券

2.年利率为5%，本金1000元，存期3年，单利计算的利息是（）元。

A.150B.157.63C.165.5D.175

3.金融数学中，PV代表（）。

A.终值B.现值C.利率D.期数

4.某债券票面利率为4%，市场利率为5%，该债券价格（）。

A.高于面值B.等于面值C.低于面值D.无法确定

5.下列关于复利的说法正确的是（）。

A.只计算本金的利息

B.利息不加入本金再计算利息

C.本金和利息都计算利息

D.以上都不对

6.若某股票的β系数为1.2，市场组合收益率为10%，无风险收益率为3%，则该股票的预期收益率为（）。

A.10.6%B.11.4%C.12.2%D.13%

7.在金融数学中，计算年金终值的公式中，通常涉及到（）。

A.本金、利率、期数

B.本金、利率、通货膨胀率

C.本金、汇率、期数

D.本金、税率、期数

8.金融数学里，夏普比率越高表示（）。

A.风险越低B.收益越低C.风险调整后的收益越高D.风险调整后的收益越低

9.假设一种金融产品的年化收益率为8%，半年复利一次，实际年化收益率约为（）。

A.8.16%B.8.24%C.8.32%D.8.4%

10.以下哪个不是金融数学中的基本要素？（）

A.本金B.汇率C.利率D.时间

答案：

1.C

2.A

3.B

4.C

5.C

6.B

7.A

8.C

9.A

10.B

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.影响债券价格的因素有（）。

A.票面利率B.市场利率C.债券期限D.通货膨胀率

2.金融风险包括（）。

A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险

3.以下关于金融数学中利率的说法正确的是（）。

A.利率反映资金的时间价值

B.有单利和复利之分

C.只受市场供求影响

D.是借贷的成本或收益

4.计算投资组合预期收益率需要考虑（）。

A.各资产的预期收益率

B.各资产的权重

C.资产之间的相关性

D.市场的波动幅度

5.下列属于金融衍生工具的是（）。

A.远期合约B.期权C.互换D.股票

6.在金融数学中，衡量资产收益的指标有（）。

A.收益率B.预期收益率C.实际收益率D.年化收益率

7.影响股票价格的因素包括（）。

A.公司业绩B.宏观经济形势C.行业发展趋势D.投资者情绪

8.以下关于年金的说法正确的是（）。

A.普通年金是每期期末收付

B.即付年金是每期期初收付

C.年金终值计算与利率有关

D.年金现值计算与期数无关

9.金融数学在以下哪些领域有应用（）。

A.银行B.证券C.保险D.投资管理

10.对于一个有效的投资组合，以下说法正确的是（）。

A.能够分散风险

B.预期收益与风险相匹配

C.位于资本市场线上

D.只包含无风险资产

答案：

1.ABCD

2.ABCD

3.ABD

4.AB

5.ABC

6.ABCD

7.ABCD

8.ABC

9.ABCD

10.ABC

三、判断题（每题2分，共10题）

1.单利和复利在相同本金、利率和期数下，复利的终值总是大于单利的终值。（）

2.债券价格与市场利率呈正相关关系。（）

3.股票的β系数越大，表明其系统性风险越小。（）

4.年金是指一定时期内每期等额收付的系列款项。（）

5.无风险资产的收益是固定不变的。（）

6.金融衍生工具的价值取决于基础资产的价值。（）

7.在计算投资组合风险时，只需要考虑各资产的风险，不需要考虑资产之间的相关性。（）

8.夏普比率为负说明投资组合的表现不如无风险资产。（）

9.所有债券的票面利率都是固定的。（）

10.金融数学只研究金融资产的定价，不涉及风险度量。（）

答案：

1.对

2.错

3.错

4.对

5.错

6.对

7.错

8.对

9.错