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2025年新版暖流资产面试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.资产定价理论中，CAPM模型的核心是（）

A.市场组合B.风险溢价C.无风险利率D.贝塔系数

2.以下哪种债券的利率风险最小（）

A.长期债券B.短期债券C.零息债券D.高票面利率债券

3.假设股票A的预期收益率为10%，标准差为15%，市场组合的预

期收益率为12%，标准差为20%，无风险利率为4%，则股票A的贝

塔系数为（）

A.0.6B.0.75C.0.8D.1

4.资产组合的风险分散化效果取决于（）

A.资产数量B.资产相关性C.资产的预期收益D.资产的标准

差

5.以下哪个指标用于衡量企业的短期偿债能力（）

A.资产负债率B.流动比率C.净资产收益率D.总资产周转率

6.若市场是弱式有效市场，那么（）

A.技术分析有效B.基本面分析有效

C.内幕交易有效D.技术分析和基本面分析都无效

7.以下哪种投资策略属于积极型投资策略（）

A.买入并持有策略B.指数化投资策略

C.主动择时策略D.固定比例投资策略

8.债券价格与市场利率呈（）关系

A.正相关B.负相关C.无关系D.不确定

9.以下不属于金融衍生工具的是（）

A.期货B.期权C.股票D.互换

10.夏普比率衡量的是（）

A.单位风险的超额收益B.投资组合的收益

C.投资组合的风险D.市场风险

二、多项选择题（每题2分，共20分）

1.影响资产价格的宏观因素包括（）

A.通货膨胀B.利率C.经济增长D.行业竞争

2.以下属于权益类资产的有（）

A.普通股B.优先股C.债券D.基金

3.投资组合的构建步骤包括（）

A.确定投资目标B.资产配置C.证券选择D.投资组合调整

4.衡量风险的指标有（）

A.方差B.标准差C.贝塔系数D.夏普比率

5.基本面分析包括对（）的分析

A.宏观经济B.行业C.公司财务D.股票价格走势

6.以下哪些属于固定收益证券（）

A.国债B.企业债C.可转换债券D.商业票据

7.有效市场假说包括（）

A.弱式有效市场B.半强式有效市场

C.强式有效市场D.无效市场

8.以下属于技术分析的假设前提的有（）

A.市场行为涵盖一切信息B.价格沿趋势移动

C.历史会重演D.投资者都是理性

9.资产配置的方法有（）

A.均值方差优化B.风险平价C.目标日期基金D.价值投资

10.影响债券定价的因素有（）

A.票面利率B.市场利率C.债券期限D.债券信用等级

三、判断题（每题2分，共20分）

1.资产的预期收益率越高，其风险一定越大。（）

2.分散投资可以消除所有风险。（）

3.市场组合的贝塔系数为1。（）

4.市盈率是衡量股票投资价值的唯一指标。（）

5.期货交易具有杠杆效应，因此风险更大。（）

6.有效市场中，股票价格是随机游走的。（）

7.资产负债率越高，企业的长