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2025年初级银行从业资格复习题风险管理模拟题及答案

1.以下关于风险的说法，错误的是（）。

A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的

C.风险意味着没有收益

D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身

答案：C

分析：风险是未来结果的不确定性，结果可能收益也可能损失，并非意味着没有收益，C错误。

2.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答案：C

分析：信用风险在信用关系存续期间都可能产生，A错；贷款不是唯一信用风险来源，B错；交易对手信用评级下降属于信用风险，D错。

3.某银行2024年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200

B.400

C.600

D.800

答案：C

分析：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款余额×100%，设次级类贷款余额为x，（x+400+200）÷40000×100%＜3%，解得x＜600。

4.下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。

A.风险管理部门必须具备高度独立性

B.风险管理部门又称风险管理委员会

C.风险管理部门的核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

D.风险管理部门受制于前台业务部门

答案：A

分析：风险管理部门与风险管理委员会不同，B错；核心职能是风险信息收集、分析和报告等，并非决策实施，C错；应独立于前台业务部门，D错。

5.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。

A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

B.监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本

C.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

D.经济资本的计量取决于置信水平与风险计量技术

答案：C

分析：经济资本是用于弥补非预期损失的资本，C错误。

6.下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高级计量法

答案：C

分析：CreditMetrics和KMV模型是信用风险模型，高级计量法是操作风险计量方法，VaR模型是市场风险计量模型。

7.某商业银行当期期初关注类贷款余额为5000亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为500亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。

A.12.5%

B.11.3%

C.10%

D.15%

答案：A

分析：关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷（期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）×100%=500÷（50001000）×100%=12.5%。

8.下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。

A.评价主体是商业银行

B.评价目标是客户违约风险

C.评价结果是信用等级和违约概率

D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小

答案：D

分析：客户信用评级评价的是客户违约风险，不是违约后特定债项损失大小，D错误。

9.下列关于国家风险的说法，正确的是（）。

A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的

答案：A

分析：国家风险是在国际经济金融活动中发生的，国内活动不存在，B错；个人也会遭受国家风险损失，C错；通常由债务人所在国家行为引起，D错。

10.下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。

A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

答案：D

分析：操作风险可能引发市场风险和信用风险，如操作失误可能导致信用评级下降等，D错误。

11.下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C