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第七章

设定误差与

测量误差

目录

第一节设定误差

第二节设定误差的检验

第三节测量误差

第四节案例分析

设定误差

=++

一、设定误差的类型

计量经济模型是对变量间经济关系因果性的设想，若所设定的回归模型是“正确”的，主要任

务是所选模型参数的估计和假设检验。

2

若检验统计量,,和DW等在统计意义上是显著的，则模型的建模过程结束；反之，若这些

统计量中的一个或多个不显著，就要寻找其他的估计方法进行参数估计和检验。

例如，在加权和广义差分的基础上用最小二乘法解决异方差性或自相关性问题。但是如果对计

量模型的各种诊断或检验仍不能令人满意，这时就应把注意力集中到模型的设定方面，考虑所建模

型是否遗漏了重要的变量，是否包含了多余的变量，所选模型的函数形式是否正确，随机扰动项的

设定是否合理，关于被解释变量和解释变量的数据收集是否有误差，等等。所有这些在计量经济学

中被统称为设定误差。

一、设定误差的类型

出现设定误差的原因是多方面的：

从误差来源看，设定误差主要包括：首先，数据来源渠道可能不畅。在建模过程中，

尽管某个变量有着重要的经济意义和计量经济学解释

①变量的设定误差，包括相关变量的遗

作用，但这个变量的数据很难获得，而被迫将该变量

漏（欠拟合）、无关变量的误选（过拟合）；

排斥在模型之外，消费行为分析中消费者财富的变量

②变量数据的测量误差；

就是例证。

③模型函数形式的设定误差；其次，虽然知道模型中应当包含哪些变量，但不

④随机扰动项设定误差。知道这些变量应当以什么确切的函数形式出现在回归

模型中。也就是说，经济管理的基本理论并没有提示

本章主要讨论前两类设定误差。

模型中变量的准确函数形式。

二、变量设定误差的后果

变量设定误差主要有两类：一类是相关变量的遗漏，也称为模型“欠拟合”；另一类是无关变量

的误选，也称为模型“过拟合”。从实质上看，变量设定误差的主要后果，是一个或多个解释变量与

随机扰动项之间存在着相关性，而影响参数估计的统计特性。

1.遗漏相关变量（欠拟合）的偏误

采用遗漏了重要解释变量的模型进行估计而带来的偏误，称为遗漏相关变量偏误。

如果正确的模型应当为：=+++

12233

其离差形式为：=++(−lj)

2223

但是由于某种原因，设定模型时将变量X3i遗漏了，实际采用的回归模型为：

=++

122

二、变量设定误差的后果

假定其他有关线性模型的古典假设都成立，则

式（1）两边取期望，有：

式=++中的OLS估计式为：

122