《数据、模型与决策》课件——Ch6 非线性最优化问题.pptxVIP

非线性最优化模型

非线性最优化问题目标函数或约束条件中至少有一项是非线性的例如：生产的边际成本是生产数量的非线性函数利润是销售量的非线性函数债券价格是利率的非线性函数……

应用领域：车间生产某企业生产A、B、C、D四种产品每件产品须由裁剪、冲压和喷漆3道工序加工而成企业管理层需要制定生产计划以使利润最大化车间产品的工时定额（小时）车间可用工时（小时）A产品B产品C产品D产品裁剪车间0.030.150.050.10400冲压车间0.060.12-0.10400喷漆车间0.040.200.030.12450单件成本(元)401005060-

应用领域：车间生产?

车间生产：数学建模?

车间生产：数学建模?

车间生产：模型求解?约束检验：将所得解代入各个约束条件可知，这是一组可行解

车间生产：小结?

局部最大值和全局最大值符号：可行域：F可行解：p∈F目标函数：g(p)全局最大值?q∈F，g(p)≥g(q)，则称g(p)为全局最大值局部最大值则称g(p)为局部最大值

上凸函数下凸函数

局部极值vs.全局极值

凸优化?

指数化证券投资基金指数化基金是一种被动的资产管理方法动机：大量实证研究表明：“你不能打败市场”大部分基金管理者的绩效都不如领导性的市场指数核心思想：构建一个股票、共同基金或其他有价证券的投资组合尽可能接近沪深300这样的泛市场指数的绩效

投资组合：指