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债券研究：浮息债专题研究之一——从浮息债视角看是否降息？.docx

债券研究：浮息债专题研究之一——从浮息债视角看是否降息？.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u浮息债市场现状 4

    总量 4

    品种 4

    基准利率 5

    二级市场 5

    定价 7

    理论分析 7

    实证分析 8

    浮息债隐含的未来利率走势 9

    通过浮息债-固息债利差预测浮息债基准利率的未来走势 10

    以已知的浮息债公允全价为目标、同期限同品种固息债到期收益率为贴现率，通过模拟每期现金流入来预测基准利率的未来走势 13

    风险提示 16

    图表目录

    图表1:浮息债历年发行规模 4

    图表2:存量浮息债品种分布 5

    图表3:存量浮息债票面利率 5

    图表4:存量浮息债流动性 6

    图表5:25

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