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《应用随机过程》

课程教学大纲

院（系/部）：数学与信息科学学院

教研室：概率论与数理统计统计

日期：2023.5

《应用随机过程》课程教学大纲

课程英文名称：AppliedStochasticProcesses课程编码：0613004650

总学分/总学时：48理论学时/实验学时：40/8

课程性质：专业拓展课先修课程：概率论高等数学

课程负责人：邢永胜适用专业：应用数学专业

开课单位：数学与信息学院大纲制定者：邢永胜

大纲审定者：张学清大纲审定时间：2023.5

本大纲适用2023版数学与应用数学专业人才培养方案

一、课程简介

随机过程作为概率论的一个重要分支，它是研究随机现象随时间变化的规律性的数学

理论，因此它是随机系列课程的重要组成部分。它来源于实际，具有深刻的应用背景，它

可广泛运用于金融（量化）、经济与管理科学、信息科学、生物科学、计算机科学以及其

他工程技术领域。随机过程本身也是今后学习时间序列分析（数理统计II的一部分）和

数理金融的重要基础。在本课程中，我们将讨论生活中的许多非常有趣而又十分重要的

随机过程，如每天光顾一家大型超市的人数、排队系统、生灭过程等，金融中常用的布朗

运动与连续鞅，以及工程中和控制系统中经常遇到的一类随机过程——平稳过程，通过对

它们的分析，可以使学生进一步巩固已学过概率论基础，结合实际问题学习随机过程可以

提高学生的学习兴趣，从而提高他们分析和处理实际问题的能力，这种能力对大学本科生

来说是必须具备的。

二、课程目标与毕业要求关系

（一）课程目标

1.知识传授目标

1-1数学与信息学院应用数学专业大三学生

1-2非数学专业一年级研究生

2.能力培养目标

2-1通过本课程的学习，使学生能较深刻地理解随机过程的基本理论、思想和方法，

并能应用其解决实践中遇到的随机问题，从而提高学生的数学素质，加强学生开展科

研工作和解决实际问题的能力。

2-2提高学生在建立随机数学模型、分析和解决问题方面的水平和能力，为进一步学

习有关专业应用理论课程作好准备。

3.价值塑造目标

3-1通过该课程的学习，使学生熟练掌握随机过程的基本概念、理论、方法及实际

的工程应用，培养学生以随机的观点来看待、思考和解决问题。

3-2在实践教学中提升学生的文化自信与爱国情怀和民族自豪感，领悟随机过程的数

学思想，感受其魅力和解决工程问题的创新思想，做到学以致用。

（二）课程目标对毕业要求的支撑关系

本课程的定位是：帮助学生掌握随机过程的基本理论和在金融中的应用、培养学

生对金融实践进行量化分析并提供解决方案的能力，掌握利用随机手段分析金融问题

的正确方法和基本理念，为进一步学习金融学及其后续专业课程打下坚实的基础。

三、教学内容

本课程共有五章内容

第一章预备知识

【教学重点】

概率空间，矩母函数和特征函数的定义及性质、条件期望、收敛性、极限定理。

【教学难点】

概率空间，矩母函数和特征函数的定义及性质、条件期望、收敛性、极限定理

【思政元素】

唯物主义有和无得关系，随机与确定的关系

【教学内容】

1.1概率空间

复习巩固概率空间、概率的概念。

1.2随机变量与分布函数

随机变量、分布函数、分布律和概率密度函数的概念，条件分布，函数的分布求法，

常见的离散型与连续型分布，及多维随机变量的知识