极值理论视角下的行业信用风险尾部相关性深度剖析.docx

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2025-09-20 发布于上海
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极值理论视角下的行业信用风险尾部相关性深度剖析

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球经济一体化和金融创新不断深化的背景下，金融市场变得愈发复杂且充满不确定性。信用风险作为金融市场中最古老、最重要的风险之一，始终是金融机构和投资者关注的焦点。近年来，随着金融市场的波动加剧，信用风险事件频繁发生，给金融体系和实体经济带来了巨大冲击。2008年的全球金融危机，众多金融机构因信用风险失控而陷入困境，甚至倒闭，导致全球经济陷入严重衰退；2020年新冠疫情爆发，许多企业面临经营困难，债务违约风险大幅上升，信用风险再次成为金融市场的核心问题。这些事件不仅揭示了信用风险的破坏力，也凸显了准确评估和有效