2025年全新1月金融风险管理核心考点-期末备考攻略-复习资料大全.pdfVIP

《金融风险管理》期末复习资料整顿

（一）单项选择题（每题1分，共10分）

狭义的信风险是指银行信风险，也就是由于_____________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本

息损失的风险。（B）

A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人

二（）多选题每（题2分，共10分）

在下列贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款“：（ACE）

A.可疑B.关注C.次级D,正常E.损失

（三）判断题每（题1分，共5分）

贷款人期权的平衡点为市场价格=履约价格-权利金＜X）

（五）简答题每（题10分，共30分）

商业银行会面临哪些外部和内部风险？

答：（1;商业银行面临的外部风险包括：①信风险。是指协议的一方不履行义务的也许性。②市场风险。是指因市

场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的也许性。③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定

权限的行为而给另一方导致损失的风险。

2（）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，重要表目前资本金严重局限性和经营利润虚盈实亏两个方面。②流

动性风险，是指银行流动资金局限性，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。③内部管理风险，即银行内

部的制度建设及贯彻状况不力而形成的风险。

A（）论述题每（题15分，共15分）

你认为应当从哪些方面构筑我国金融风险防备体系？

答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防备体系。

（1）建立金融风险评估体系

金融风险管理重要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防备风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险

评估是防备金融风险的前提和基础。目前我国金融市场上有某些风险评级机构和风险评级指标体系，不过还不够完善,

还需要做好如下工作：①健全科学的金融预警指标体系。②开发金融风险评测模型。

2（）建预警信息系统

完善的信息系统是有效监管的前提条件。我国目前尽管已形成较为完善的市场记录指标体系，但对风险监测和预

警的支持作用尚有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的关键原则》规定尚有差距。①增长描述市场总体金融风险和

金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。②严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集

内容和格式、方式和措施及采集渠道。金融机构上报的资料，要通过会计师和审计师审计，如发现弄虚作假或迟延，

监管部门应予以惩罚。

3（）建良好的企业治理构造

金融机构治理构造与否良好对金融风险防备是至关重要的。假如企业治理构造存在缺陷，会增大金融体系风险。

国外银行的实践表明，金融风险及金融危机的发生，在某种程度上应归咎于企业治理的局限性。我国近些年的金融业

改革非常重视法人治理构造的改善，不过国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清晰，高管人员仍然集治

理权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制。股份制商业银行表面上看有着良好治理构造，但实际运行中也存

在某些问题，如股东贷款比例过高，小股东收益被忽视等。为此，应在企业治理构造方面做好如下几项T.作：①改善

国有商业银行的分权构造。②完善企业治理的组织构造。③完善鼓励机制和制约机制。④加强信息披露和透明度建设。

4（）加强审慎监管体系建设

构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充，“四位一体”的

复合型金融监管体制，以防止金融风险的发。①构建监管主体的监管组织机构。②健全我国金融机构的内部监控制

度。③建立金融行业自律机制。④充足发挥社会中介的监督作用。

（四）计算题每（题15分，共30分）参照样题：

1、贷款风险分析各项指标的计