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2025年金融数学专业题库——非线性金融时间序列模型

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

1.在非线性金融时间序列模型中，以下哪一种方法通常用于检测序列的非线性特征？（A）单位根检验（B）自相关函数分析（C）Ljung-Box检验（D）滚动窗口分析

2.关于分形维数在金融时间序列中的应用，以下说法正确的是？（A）分形维数越大，市场波动性越小（B）分形维数可以用来衡量市场的复杂程度（C）分形维数与市场效率成正比（D）分形维数在所有金融市场都表现出相同的值

3.在混沌理论中，以下哪个概念描述了系统对初始条件的敏感依赖性？（A）马尔可夫链（B）李雅普诺夫指数（C）马尔可夫过程（D）随机游走

4.非线性时间序列模型中的“混沌吸引子”通常具有以下特征？（A）稳定的周期性（B）不可预测的长期行为（C）对称的分布（D）线性的动态关系

5.在应用神经网络模型进行非线性时间序列预测时，以下哪种激活函数通常能够更好地捕捉非线性关系？（A）线性激活函数（B）Sigmoid激活函数（C）ReLU激活函数（D）双曲正切激活函数

6.在ARMA模型中，如果时间序列表现出明显的非线性特征，以下哪种方法可以用于改进模型？（A）增加模型的自回归项（B）引入外部解释变量（C）采用非线性时间序列模型（D）提高模型的阶数

7.在分形市场假说中，以下哪个概念描述了市场价格的长期记忆性？（A）有效市场假说（B）随机游走理论（C）分形维数（D）马尔可夫链

8.在应用支持向量机进行非线性时间序列分类时，以下哪种核函数通常能够更好地处理高维数据？（A）线性核（B）多项式核（C）径向基核（D）Sigmoid核

9.在非线性时间序列模型中，以下哪种方法可以用于检测序列的周期性特征？（A）傅里叶变换（B）小波变换（C）希尔伯特-黄变换（D）自相关函数分析

10.在混沌理论中，以下哪个概念描述了系统在相空间中的轨迹？（A）吸引子（B）相图（C）李雅普诺夫指数（D）马尔可夫链

11.在应用神经网络模型进行非线性时间序列预测时，以下哪种优化算法通常能够更好地找到全局最优解？（A）梯度下降法（B）牛顿法（C）遗传算法（D）模拟退火算法

12.在分形市场假说中，以下哪个概念描述了市场价格的波动性？（A）市场效率（B）分形维数（C）波动率（D）马尔可夫链

13.在非线性时间序列模型中，以下哪种方法可以用于检测序列的长期记忆性？（A）自相关函数分析（B）滚动窗口分析（C）格兰杰因果检验（D）小波变换

14.在混沌理论中，以下哪个概念描述了系统在相空间中的稳定状态？（A）吸引子（B）平衡点（C）李雅普诺夫指数（D）马尔可夫链

15.在应用支持向量机进行非线性时间序列分类时，以下哪种方法可以用于提高模型的泛化能力？（A）增加训练数据（B）调整核函数参数（C）采用集成学习方法（D）提高模型的复杂度

16.在非线性时间序列模型中，以下哪种方法可以用于检测序列的非线性特征？（A）单位根检验（B）自相关函数分析（C）Ljung-Box检验（D）滚动窗口分析

17.在分形市场假说中，以下哪个概念描述了市场价格的长期记忆性？（A）有效市场假说（B）随机游走理论（C）分形维数（D）马尔可夫链

18.在应用神经网络模型进行非线性时间序列预测时，以下哪种激活函数通常能够更好地捕捉非线性关系？（A）线性激活函数（B）Sigmoid激活函数（C）ReLU激活函数（D）双曲正切激活函数

19.在非线性时间序列模型中，以下哪种方法可以用于检测序列的周期性特征？（A）傅里叶变换（B）小波变换（C）希尔伯特-黄变换（D）自相关函数分析

20.在混沌理论中，以下哪个概念描述了系统在相空间中的轨迹？（A）吸引子（B）相图（C）李雅普诺夫指数（D）马尔可夫链

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。请将答案填在题中的横线上。）

1.在非线性金融时间序列模型中，______是一种常用的方法，用于检测序列的非线性特征。

2.分形维数可以用来衡量市场的______，通常情况下，分形维数越大，市场波动性越大。

3.混沌理论中的______概念描述了系统对初始条件的敏感依赖性，这是混沌系统的重要特征之一。

4.非线性时间序列模型中的______通常具有不可预测的长期行为，这是混沌系统的重要特征之一。

5.在应用神经网络模型进行非线性时间序列预测时，______激活函数通常能够更好地捕捉非线性关系。

6.在ARMA模型中，如果时间序列表现出明显的非线性特征，______是一种改进模型的方法。