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银行业从业人员资格试题风险管理试题及答案

单项选择题

1.下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答案：C

分析：贷款是最大、最明显的信用风险来源，A错误；信用风险既存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中，B错误；交易对手信用评级下降属于信用风险，D错误。

2.某企业2019年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2019年初应收账款为1.4亿元，2019年末应收账款为1亿元，则该企业2019年应收账款周转天数为（）天。

A.60

B.72

C.84

D.90

答案：B

分析：应收账款周转率=销售收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]=6/[（1.4+1）/2]=5，应收账款周转天数=360/应收账款周转率=360/5=72天。

3.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

答案：B

分析：负债风险管理模式阶段，西方商业银行变被动负债为主动负债，B选项说法错误。

4.下列关于风险分散化的论述，正确的是（）。

A.只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

B.只要两种资产收益率的相关系数为正，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

C.只要两种资产收益率的相关系数为负，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

D.不论两种资产收益率的相关系数如何，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

答案：A

分析：当两种资产收益率的相关系数不为1时，分散投资能降低非系统性风险，A正确；相关系数为正不一定能降低风险，B错误；相关系数为负时分散效果更好，但不是只要为负就一定能降低风险，C错误；若相关系数为1，分散投资不能降低风险，D错误。

5.商业银行的核心竞争力是（）。

A.吸存放贷

B.支付中介

C.货币创造

D.风险管理

答案：D

分析：风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。

多项选择题

1.以下属于市场风险的有（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

E.信用风险

答案：ABCD

分析：市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，信用风险与市场风险是并列的风险类型，E错误。

2.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的有（）。

A.某项业务风险水平增加

B.盈利水平下降

C.资产过于集中

D.资产质量下降

E.所发行的股票价格下跌

答案：ABCD

分析：E选项所发行的股票价格下跌属于外部指标信号，内部指标信号主要涉及银行自身业务和财务状况，如业务风险、盈利、资产集中和质量等方面。

3.下列关于风险计量的说法，正确的有（）。

A.风险计量是风险管理的最基本要求

B.对不同类别的风险，应采取不同的风险计量方法

C.银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容

D.风险计量既可以基于专家经验，也可以采用统计模型的方法

E.我国商业银行业目前使用的是较为初级的资本计量方法

答案：BCD

分析：有效识别风险是风险管理的最基本要求，A错误；我国商业银行正在向资本计量高级方法迈进，并非都使用较为初级的方法，E错误。

4.商业银行在对客户进行信用评级时主要考虑的因素包括（）。

A.财务报表分析结果

B.借款人的行业特征

C.借款人财务信息的质量

D.借款人所在国家

E.借款人的管理水平

答案：ABCDE

分析：商业银行对客户进行信用评级时会综合考虑多方面因素，以上选项均是需要考虑的内容。

5.以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有（）。

A.人员在当前部门的从业年限

B.员工人均培训费用

C.客户投诉占比

D.前后台交易不匹配占比

E.系统故障时间

答案：ABC

分析：D选项前后台交易不匹配占比属于内部流程指标；E选项系统故障时间属于系统缺陷指标。

判断题

1.经济