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2025年金融数学专业题库——金融工程在金融数学中的地位

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本部分共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.金融工程在金融数学中的核心地位，首先体现在它能够（）。

A.直接创造金融市场

B.为风险管理提供数学工具

C.完全消除金融风险

D.替代传统金融理论

2.以下哪项不是金融工程的主要应用领域？（）

A.资产定价

B.风险管理

C.公司财务

D.经济政策制定

3.金融工程的发展，很大程度上得益于（）的突破性进展。

A.计算机科学

B.量子力学

C.古代哲学

D.天文学

4.在金融数学中，Black-Scholes模型主要用于（）。

A.计算股票的内在价值

B.衡量市场风险

C.确定期权价格

D.分析宏观经济趋势

5.金融工程中的“套利定价理论”（APT），是由谁提出的？（）

A.威廉·夏普

B.弗雷德里克·哈里

C.理查德·罗尔

D.斯蒂芬·罗斯

6.在金融工程实践中，VaR（风险价值）主要用于（）。

A.计算投资组合的预期收益

B.衡量投资组合的潜在损失

C.确定市场的流动性

D.分析投资组合的多样性

7.金融衍生品在金融工程中的主要作用是（）。

A.直接产生利润

B.规避和转移风险

C.增加市场复杂性

D.减少金融监管

8.以下哪项金融工具不属于衍生品？（）

A.期货合约

B.期权合约

C.股票

D.互换合约

9.金融工程中的“套利”策略，其基本原理是利用（）。

A.市场不完善

B.政府补贴

C.经济周期

D.技术进步

10.在金融工程中，蒙特卡洛模拟主要用于（）。

A.计算投资组合的预期收益

B.衡量投资组合的潜在风险

C.确定市场的未来走势

D.分析投资组合的多样性

11.金融工程中的“风险管理”，其核心目标是（）。

A.完全消除金融风险

B.控制和降低金融风险

C.增加金融风险

D.规避金融监管

12.在金融数学中，CAPM（资本资产定价模型）的主要贡献是（）。

A.提供了一种计算股票期望收益的方法

B.完全解释了市场风险

C.直接确定了投资组合的最优权重

D.替代了Black-Scholes模型

13.金融工程中的“结构化产品”，其主要特点是（）。

A.风险完全由发行人承担

B.收益与市场指数挂钩

C.期限非常短

C.无需任何数学工具

14.在金融工程实践中，压力测试主要用于（）。

A.计算投资组合的预期收益

B.衡量投资组合在极端情况下的表现

C.确定市场的流动性

D.分析投资组合的多样性

15.金融工程中的“市场有效性”，其核心观点是（）。

A.市场价格完全反映了所有信息

B.市场价格经常偏离基本面

C.市场价格只受政府政策影响

D.市场价格只受供需关系影响

16.在金融数学中，随机过程主要用于（）。

A.描述金融资产价格的变化

B.计算投资组合的预期收益

C.衡量投资组合的潜在风险

D.分析投资组合的多样性

17.金融工程中的“金融科技”，其主要作用是（）。

A.直接创造金融产品

B.提高金融市场的效率

C.完全消除金融风险

D.替代传统金融理论

18.在金融数学中，It?引理主要用于（）。

A.计算投资组合的预期收益

B.衡量投资组合的潜在风险

C.描述金融资产价格的变化

D.分析投资组合的多样性

19.金融工程中的“对冲”，其基本原理是（）。

A.直接增加投资收益

B.利用相反的头寸来降低风险

C.减少市场流动性

D.规避金融监管

20.在金融数学中，GARCH模型主要用于（）。

A.计算投资组合的预期收益

B.衡量投资组合的潜在风险

C.描述金融资产价格波动性的变化

D.分析投资组合的多样性

二、多项选择题（本部分共10小题，每