2025年金融数学专业题库—— 金融数学与股票价格波动研究.docxVIP

2025年金融数学专业题库——金融数学与股票价格波动研究

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共20题，每题2分，共40分。请仔细阅读每题选项，选择最符合题意的答案。）

1.金融数学中的随机过程理论，主要用于描述股票价格的哪一种特性？

A.确定性波动

B.随机性波动

C.线性波动

D.非线性波动

2.在Black-Scholes模型中，影响期权价值的敏感度参数有哪些？

A.股票价格、波动率、无风险利率

B.股票价格、波动率、时间

C.股票价格、无风险利率、时间

D.波动率、无风险利率、时间

3.蒙特卡洛模拟在金融数学中的应用，主要用于解决哪类问题？

A.确定性优化问题

B.随机性优化问题

C.线性回归问题

D.非线性回归问题

4.在金融市场中，什么是“套利”？

A.通过低买高卖获取利润的交易行为

B.同时买入和卖出相同资产以锁定利润的行为

C.利用市场价格差异进行无风险套利的行为

D.通过高频交易获取微小利润的行为

5.在GARCH模型中，主要用于捕捉波动率的哪一种特性？

A.线性特性