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§2.2StationaryTimeSerialandUnitRootTest;经典时间序列分析模型:
包括MA、AR、ARMA模型
平稳时间序列模型
分析时间序列自身的变化规律
现代时间序列分析模型:
分析时间序列之间的结构关系
单位根检验、协整检验是核心内容
现代宏观计量经济学的主要内容;一、时间序列的平稳性
StationaryTimeSeries;⒈问题的提出;数据非平稳,大样本下的统计推断基础——“一致性”要求——被破怀。
数据非平稳,往往导致出现“虚假回归”(SpuriousRegression)问题。
表现为两个本来没有任何因果关系的变量,却有很高的相关性。
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