平稳性和单位根检验.ppt

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§2.2StationaryTimeSerialandUnitRootTest;经典时间序列分析模型:

包括MA、AR、ARMA模型

平稳时间序列模型

分析时间序列自身的变化规律

现代时间序列分析模型:

分析时间序列之间的结构关系

单位根检验、协整检验是核心内容

现代宏观计量经济学的主要内容;一、时间序列的平稳性

StationaryTimeSeries;⒈问题的提出;数据非平稳,大样本下的统计推断基础——“一致性”要求——被破怀。

数据非平稳,往往导致出现“虚假回归”(SpuriousRegression)问题。

表现为两个本来没有任何因果关系的变量,却有很高的相关性。

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