2025年金融工程专业题库—— 金融市场波动性与预测模型实验分析.docxVIP

2025年金融工程专业题库——金融市场波动性与预测模型实验分析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

1.金融市场波动的根本原因是什么？

A.政府政策的突然变化

B.投资者情绪的波动

C.经济基本面的变化

D.技术分析的错误应用

2.以下哪种模型最适合短期金融市场波动的预测？

A.ARIMA模型

B.GARCH模型

C.VAR模型

D.LSTM模型

3.金融市场波动性测量的常用指标是什么？

A.均值偏差

B.标准差

C.峰度

D.偏度

4.以下哪种方法不属于波动性预测的统计方法？

A.蒙特卡洛模拟

B.GARCH模型

C.时间序列分析

D.机器学习算法

5.金融市场波动性对投资者有什么影响？

A.增加投资机会

B.增加投资风险

C.降低投资成本

D.提高投资收益

6.以下哪种金融工具最适合对冲市场波动性风险？

A.股票

B.期货

C.期权

D.债券

7.金融市场波动性的预测模型中，哪种模型假设数据是正态分布的？

A.GARCH模型

B.ARIMA模型

C.汇率模型

D.Black-Scholes模型

8.以下哪种方法不属于波动性预测的机器学习方法？

A.支持向量机

B.决策树

C.线性回归

D.神经网络

9.金融市场波动性的预测模型中，哪种模型考虑了杠杆效应？

A.GARCH模型

B.ARIMA模型

C.汇率模型

D.Black-Scholes模型

10.金融市场波动性的预测模型中，哪种模型考虑了跳跃扩散？

A.GARCH模型

B.ARIMA模型

C.汇率模型

D.跳跃扩散模型

11.以下哪种金融工具最适合长期对冲市场波动性风险？

A.股票

B.期货

C.期权

D.债券

12.金融市场波动性的预测模型中，哪种模型考虑了均值回复？

A.GARCH模型

B.ARIMA模型

C.汇率模型

D.均值回复模型

13.以下哪种方法不属于波动性预测的深度学习方法？

A.卷积神经网络

B.循环神经网络

C.支持向量机

D.深度信念网络

14.金融市场波动性的预测模型中，哪种模型考虑了波动率的持续性？

A.GARCH模型

B.ARIMA模型

C.汇率模型

D.波动率持续性模型

15.以下哪种金融工具最适合短期对冲市场波动性风险？

A.股票

B.期货

C.期权

D.债券

16.金融市场波动性的预测模型中，哪种模型考虑了波动率的厚尾性？

A.GARCH模型

B.ARIMA模型

C.汇率模型

D.厚尾性模型

17.以下哪种方法不属于波动性预测的贝叶斯方法？

A.贝叶斯GARCH模型

B.贝叶斯时间序列分析

C.贝叶斯神经网络

D.贝叶斯决策树

18.金融市场波动性的预测模型中，哪种模型考虑了波动率的非对称性？

A.GARCH模型

B.ARIMA模型

C.汇率模型

D.非对称性模型

19.以下哪种金融工具最适合长期对冲市场波动性风险？

A.股票

B.期货

C.期权

D.债券

20.金融市场波动性的预测模型中，哪种模型考虑了波动率的季节性？

A.GARCH模型

B.ARIMA模型

C.汇率模型

D.季节性模型

二、简答题（本大题共5小题，每小题4分，