2025年金融数学专业题库—— 金融数学与投资组合多样化研究.docx

2025年金融数学专业题库——金融数学与投资组合多样化研究

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

1.金融数学中，Black-Scholes模型的假设不包括以下哪一项？

A.期权价格是连续变动的

B.没有交易成本和税收

C.标的资产价格服从几何布朗运动

D.投资者可以无风险借贷任意金额

2.在投资组合多样化理论中，以下哪种情况会导致投资组合的风险降低？

A.将两种完全正相关的资产加入投资组合