第三节协方差及相关系数文稿讲课文档.pptVIP

第三节协方差及相关系数文稿;（优选）第三节协方差及相关系数演示文稿;量E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}称为随机变量X和Y的协方差,记为Cov(X,Y)，即;Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y);D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y);协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X与Y本身度量单位的影响.例如：;二、相关系数;考虑以X的线性函数a+bX来近似表示Y，;=E(Y2)+b2E(X2)+a2-2bE(XY)+2abE(X)

-2aE(Y);这样求出的最佳逼近为L(X)=a0+b0X;方差的非负性;Y与X有严格线性关系;;，;;;第十六页，共20页。;第十七页，共20页。;;X，Y独立?=0?X，Y不相关。;谢谢大家！