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第四章财务估计的基础概念
一、单项选择题
1、下列关于投资组合的中，错误的是（）。
A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用市场线
描述
B、用市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提
条件是市场处于均衡状态
C、当投资组合只有两种时，该组合收益率的差等于这两种收益率差的加权平均
值
D、当投资组合包含所有时，该组合收益率的差主要取决于收益率之间的协方差
2、A债券每半年付息一次、报价利率为8%，B债券每季度付息一次，如果想让B债券在经济上与
A债券等效，B债券的报价利率应为（）。
A、8%
B、7.92%
C、8.16%
D、6.78%
3、已知风险组合M的预期率和差分别为15%和20%，无风险率为8%，假设某投资
者除自有外还可以按无风险利率取得20%的，并将其投资于风险组合M。则投资组合的总
预期率和总差分别为（）。
A、16.4%和24%
B、13.6%和16%
C、16.75%和12.5%
D、13.65%和25%
4、某公司从本年度起每年年初存入一笔固定金额的款项，若按复利计息，用最简便算法计算第
n年年末可以从取出的本利和，则应选用的时间价值系数是（）。
A、复利终值系数
B、复利现值系数
C、普通年金终值系数
D、普通年金现值系数
5、下列关于协方差和相关系数的中，不正确的是（）。
A、如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B、相关系数为1时，表示一种率的增长总是等于另一种率的增长
C、如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D、与其自身的协方差就是其方差
6、下列不正确的是（）。
A、通常必然发生的概率为1，不可能发生的概率为0
B、离散型分布是指随量只取有限个值，并且对于这些值有确定的概率
C、预期值反映随量取值的平均化
D、差是用来表示随量与期望值之间离散程度的一个量，它是离差平方的平均数
7、某只要求的收益率为15%，收益率的差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是
0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的差是4%，假设处于市场均衡状态，则市
场风险溢价和该的贝塔系数分别为（）。
A、4%；1.25
Chapter4BasicConceptsofFinancial
Estimation
1.Singlechoicequestion
1.Amongthefollowingstatementsaboutinvestmentportfolios,thewrongoneis().
A.Therelationshipweentheexpectedreturnandriskofaneffectiveportfoliocanbedescribedbyeitherthecapital
marketlineorthesecuritiesmarketline.B.Theprerequisitefordescribingtherelationship
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