2025年人工智能工程师专业知识考核试卷：人工智能在金融风控中的应用试题.docxVIP

2025年人工智能工程师专业知识考核试卷：人工智能在金融风控中的应用试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.在金融信用风险评估中，逻辑回归模型的主要优点是（）。

A.能够处理非线性关系

B.模型解释性强，系数易于理解

C.对异常值不敏感

D.计算复杂度低，易于实现

2.以下哪种技术通常不直接用于处理金融交易数据中的图结构，以检测团伙欺诈？（）

A.聚类算法

B.图神经网络（GNN）

C.孤立森林

D.社会网络分析

3.在构建机器学习模型用于反欺诈时，数据不平衡问题通常指（）。

A.训练数据量过少

B.正类（欺诈）样本与负类（非欺诈）样本数量差距悬殊

C.特征之间存在高度相关性

D.数据存在大量噪声

4.下列哪项指标最适合用于评估信用评分模型的区分能力？（）

A.方差（Variance）

B.基尼系数（GiniCoefficient）

C.决定系数（R-squared）

D.均方误差（MSE）

5.金融风控中，使用深度学习模型进行文本信息（如客户评论、新闻资讯）分析，主要目的是（）。

A.提取结构化特征用于传统模型

B.直接预测风险评分

C.情感分析、主题挖掘以辅助风险评估

D.生成客户画像

6.以下哪项技术最能体现“隐私计算”在金融风控中的应用理念？（）

A.模型压缩

B.联邦学习

C.数据脱敏

D.分布式计算

7.在金融场景下，AI模型的“可解释性”主要强调的是（）。

A.模型训练速度要快

B.模型能够准确预测结果

C.能够理解模型做出特定决策的原因和过程

D.模型参数要尽可能少

8.因历史数据分布随时间发生改变，导致AI风控模型性能下降，这种现象称为（）。

A.过拟合（Overfitting）

B.模型漂移（ModelDrift）

C.数据偏差（DataBias）

D.计算复杂度增加

9.在客户反欺诈筛查中，利用知识图谱技术的主要优势在于（）。

A.处理海量高维数据

B.揭示隐藏的关联关系和欺诈网络

C.实现实时高速计算

D.降低模型训练成本

10.根据欧盟《人工智能法案》，以下哪种AI应用被归类为具有“不可接受风险”的级别？（）

A.基于AI的信用评分服务（有明确保障措施）

B.利用AI进行自动化客户服务

C.基于AI的深度伪造（Deepfake）内容生成

D.使用AI推荐系统进行商品推荐

二、填空题（每空1分，共15分）

1.利用AI技术自动检测和预防金融欺诈，通常需要结合使用______规则和______模型。

2.在金融风控特征工程中，针对客户历史交易数据，“交易频率”、“平均交易金额”、“异常交易占比”等属于______类特征。

3.评估一个用于交易欺诈检测的AI模型性能时，除了关注准确率，通常还需要关注______、______和______等指标。

4.对于需要处理金融文本数据的任务，如评估新闻对股价的影响，常用的AI技术包括______和______。

5.为了缓解AI模型在金融风控中可能存在的偏见，可以采用______数据采集、______模型训练或______后处理等方法。

6.金融监管机构对AI风控应用的关注点通常包括数据隐私保护、算法公平性和模型的______。

7.在AI驱动的信用评分模型中，特征重要性分析有助于理解哪些因素对信用风险影响最大，常用的方法有______和______。

三、简答题（每题5分，共20分）

1.简述机器学习模型在金融信用风险评估中的主要流程，包括关键步骤。

2.阐述利用AI技术进行实时反欺诈检测系统的基本架构和面临的主要挑战。

3.解释什么是AI模型的“模型漂移”，并简述在金融风控场景下应对模型漂移的常用方法。

4.分析将自然语言处理（NLP）技术应用于金融风控（如舆情分析、客户投诉处理）的潜力和价值。

四、论述题（每题10分，共20分）

1.论述在金融风控领域应用AI技术所带来的主要优势，并分析随之产生的关键挑战。

2.结合具体应用场景，论述如何在金融风控中平衡AI模型的效果与可解释性之间的关系。

五、案例分析题（共25分）

假设某银行希望利用AI技术提升其信用卡业务