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9月银行初级试题及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.商业银行的核心负债比例，一般不应低于（）。

A.20%

B.40%

C.60%

D.80%

2.银行市场定位的步骤是（）。

A.识别重要性-制作定位图-定位选择-执行定位

B.识别重要性-定位选择-制作定位图-执行定位

C.定位选择-识别重要性-制作定位图-执行定位

D.定位选择-制作定位图-识别重要性-执行定位

3.我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A.25%

B.30%

C.50%

D.75%

4.商业银行操作风险的特点是（）。

A.人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位

B.操作风险事件具有发生频率很高，发生后造成的损失小

C.操作风险是银行经营中最重要的风险

D.操作风险内容较信用风险、市场风险简单

5.下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册

C.核准复杂金融产品的风险定价，协助财务控制人员进行价格评估

D.全面掌握商业银行的整体风险状况

6.下列关于久期分析的说法，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

7.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.全面风险管理模式

D.内部管理模式

8.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段说法不正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

9.商业银行的风险管理流程是（）。

A.风险识别-风险计量-风险监测-风险控制

B.风险识别-风险监测-风险控制-风险计量

C.风险计量-风险识别-风险监测-风险控制

D.风险计量-风险监测-风险识别-风险控制

10.下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。

A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

答案：1.C2.A3.A4.A5.B6.A7.D8.B9.A10.A

多项选择题（每题2分，共10题）

1.以下属于市场风险的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

2.商业银行风险管理流程包括（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

3.商业银行风险监测的具体内容包括（）。

A.开发风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果

4.下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性

B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的

C.风险意味着没有收益

D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身

5.商业银行风险管理部门的职责包括（）。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策

C.核准复杂金融产品的风险定价，协助财务控制人员进行价格评估

D.全面掌握商业银行的整体风险状况

6.下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。

A.风险分散不能完全消除非系统性风险

B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险

D.根据多样化投资