2025年金融风险管理师FRM考试题库及答案和详细解析0804.docxVIP

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2025年金融风险管理师FRM考试题库及答案和详细解析0804

1.以下哪种风险度量方法考虑了损失的分布形态，能更全面地反映投资组合的风险？

A.方差

B.标准差

C.在险价值（VaR）

D.条件在险价值（CVaR）

答案：D

分析：方差和标准差主要衡量收益率的波动程度，未考虑损失分布形态。VaR是在一定置信水平下的最大可能损失，但不考虑超过VaR的损失情况。CVaR是在VaR基础上，考虑了超过VaR的平均损失，考虑了损失分布形态，能更全面反映风险。

2.信用风险评估中，Altman的ZScore模型不包含以下哪个财务比率？

A.营运资本/总资产

该用户很懒，什么也没介绍

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