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金融机构风控岗面试题及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种风险不属于市场风险？

A.利率风险B.信用风险C.汇率风险

答案：B

2.风险价值（VaR）主要衡量的是？

A.最大损失B.预期损失C.非预期损失

答案：A

3.巴塞尔协议Ⅲ重点加强了对什么的监管？

A.流动性B.资本充足率C.杠杆率

答案：B

4.以下哪项不是信用风险评估常用指标？

A.资产负债率B.市盈率C.流动比率

答案：B

5.风险控制的首要步骤是？

A.风险应对B.风险识别C.风险评估

答案：B

6.久期主要用于衡量债券的哪种风险？

A.利率风险B.通胀风险C.违约风险

答案：A

7.以下哪种衍生品可用于对冲汇率风险？

A.股指期货B.利率互换C.外汇远期

答案：C

8.风险分散化的理论基础是？

A.马科维茨投资组合理论B.有效市场假说C.资本资产定价模型

答案：A

9.操作风险不包括以下哪种情况？

A.内部欺诈B.市场波动C.系统故障

答案：B

10.金融机构通常通过什么来覆盖预期损失？

A.经济资本B.准备金C.股本

答案：B

多项选择题（每题2分，共10题）

1.市场风险的来源包括（）

A.宏观经济波动B.行业竞争C.利率变动D.汇率变动

答案：ACD

2.信用风险的管理方法有（）

A.信用评级B.担保C.风险定价D.贷款组合管理

答案：ABCD

3.流动性风险产生的原因有（）

A.资产负债期限错配B.信用评级下降C.市场恐慌D.盈利能力下降

答案：ABC

4.以下属于金融机构风险偏好指标的有（）

A.资本充足率目标B.最大信用风险敞口C.流动性覆盖率D.资产回报率

答案：AB

5.操作风险的损失事件类型包括（）

A.内部欺诈B.外部欺诈C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件

答案：ABCD

6.风险评估的常用方法有（）

A.敏感性分析B.情景分析C.压力测试D.风险矩阵

答案：ABCD

7.金融机构风险管理体系应包括（）

A.风险管理策略B.风险管理组织架构C.风险管理流程D.风险管理制度

答案：ABCD

8.以下哪些工具可用于利率风险管理（）

A.利率期货B.利率期权C.利率互换D.国债

答案：ABC

9.风险文化包含的要素有（）

A.风险管理理念B.风险管理制度C.风险管理行为D.风险管理环境

答案：ABC

10.风险监控的内容包括（）

A.风险指标变化B.风险应对措施执行情况C.外部环境变化D.业务发展情况

答案：ABC

判断题（每题2分，共10题）

1.风险偏好一经确定就不能更改。（×）

2.信用评级越高，信用风险越低。（√）

3.市场风险只存在于金融市场波动时期。（×）

4.操作风险都是由内部人员失误导致的。（×）

5.风险分散可以消除所有风险。（×）

6.经济资本就是金融机构实际拥有的资本。（×）

7.流动性风险只会影响金融机构的短期运营。（×）

8.风险评估只需要考虑当前风险状况。（×）

9.金融机构可以通过购买保险转移所有风险。（×）

10.风险管理制度应该定期更新。（√）

简答题（每题5分，共4题）

1.简述信用风险的含义。

答案：信用风险指交易对手或债务人因各种原因不愿或无力履行合同约定，导致金融机构遭受损失的可能性，如贷款违约、债券违约等情况。

2.简述风险应对的主要策略。

答案：风险应对策略有风险规避，即避免从事高风险业务；风险降低，采取措施降低风险发生概率或损失程度；风险转移，如通过保险等方式转移风险；风险承受，接受风险并准备相应资源应对损失。

3.说明压力测试在风险管理中的作用。

答案：压力测试能评估金融机构在极端但可能发生的不利情况下的风险承受能力，帮助识别潜在风险点，确定资本和流动性缓冲是否充足，为制定风险管理策略提供依据。

4.简述流动性风险管理的重要性。

答案：流动性是金融机构正常运营的基础。良好的流动性风险管理可确保机构有足够资金满足日常支付和业务需求，避免因流动性危机引发挤兑、信誉受损甚至破产。

讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论金融科技对风控工作带来的机遇与挑战。

答案：机遇在于利用大数据、人工智能等提升风险识别精准度和效率，拓展数据来源。挑战是数据安全和隐私