经验似然赋能Copula置信区间估计：理论创新与多元应用.docx

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2025-09-28 发布于上海
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经验似然赋能Copula置信区间估计：理论创新与多元应用

一、引言

1.1研究背景

在现代统计学和金融分析等众多领域中，准确描述多元随机变量之间的联合分布至关重要。Copula函数作为一种强大的工具，应运而生并得到了广泛应用。Copula函数能够将多元随机变量的边缘分布与它们之间的相关结构分离开来，为研究复杂的相依关系提供了极大的便利。通过Copula函数，研究者可以灵活地选择不同的边缘分布模型，然后结合适当的Copula函数来构建联合分布，从而更精准地刻画变量之间的复杂关系。这使得Copula函数在金融风险管理、投资组合分析、保险精算、气象学、环境科学等多个领域展现出独特的