2025银行从业试题及答案.docVIP

2025银行从业试题及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.商业银行的核心负债比例，即核心负债/负债总额，不应低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.60%

2.下列不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.单一客户限额

3.银行风险管理的流程是（）。

A.风险识别、风险监测、风险计量、风险控制

B.风险识别、风险计量、风险监测、风险控制

C.风险计量、风险识别、风险监测、风险控制

D.风险计量、风险监测、风险识别、风险控制

4.（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.市场价值

B.公允价值

C.名义价值

D.市值重估价值

5.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。

A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年年初的几天，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

6.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。

A.衡量商业银行风险变化的范围

B.属于静态指标

C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

D.包括流动性风险指标

7.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。

A.信用风险监测是一个静态的过程

B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高

D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

8.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

9.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

10.下列关于风险预警方法的说法中，正确的有（）。

A.黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律

B.蓝色预警法侧重定量分析

C.指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警

D.统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析

答案：1.D2.D3.B4.C5.D6.C7.D8.AD9.B10.ABCD

多项选择题（每题2分，共10题）

1.商业银行风险管理流程包括（）。

A.风险识别

B.根据业务发展和经济环境变化，建立模型

C.风险计量

D.风险监测

E.风险控制

2.下列关于风险分散化的论述正确的是（）。

A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好

C.如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险

D.如果资产之间的相关性为正，则风险分散化效果较好

E.如果资产之间的相关性为负，则风险分散化效果较好

3.下列关于风险敏感性分析论述正确的是（）。

A.风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析

B.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

C.缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

D.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

E.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

4.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说只要有逾期未还的贷款就一定是信用风险

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要