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2025年银行专业从业资格风险管理测练习题

一、选择题（每题有一个或多个正确答案，每题3分，共30分）

1.下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.风险是未来结果的不确定性

B.风险是损失的可能性

C.风险是未来结果对期望的偏离

D.风险是一切损失的总称

答案：ABC

解析：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，它不仅仅是损失，也包含盈利的可能性，是未来结果对期望的偏离，所以A、B、C正确，D错误。

2.以下属于市场风险的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

答案：ABCD

解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，所以A、B、C、D都属于市场风险。

3.商业银行的风险管理流程包括（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

答案：ABCD

解析：商业银行的风险管理流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个步骤。风险识别是基础，风险计量是量化风险，风险监测是持续关注风险状况，风险控制是采取措施应对风险，所以A、B、C、D全选。

4.以下哪种方法是用于衡量信用风险的（）。

A.久期分析

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.敏感性分析

答案：BC

解析：久期分析和敏感性分析主要用于衡量市场风险。信用评分模型和违约概率模型是专门用于衡量信用风险的方法，通过对借款人的信用状况进行评估和预测违约概率，所以选B、C。

5.操作风险可以分为由（）所引发的风险。

A.人员

B.系统

C.流程

D.外部事件

答案：ABCD

解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，所以包括人员、系统、流程和外部事件，A、B、C、D全选。

6.下列关于资本的说法，正确的是（）。

A.经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量

B.账面资本即所有者权益

C.监管资本是银行监管当局为了满足监管要求、促进银行审慎经营、维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本

D.经济资本小于账面资本

答案：ABC

解析：经济资本是银行内部基于风险计量的最低资本要求；账面资本就是所有者权益；监管资本是监管当局规定的银行必须持有的资本。经济资本和账面资本的大小关系不确定，取决于银行的风险状况和经营管理水平，所以D错误，选A、B、C。

7.流动性风险的预警信号包括（）。

A.内部预警信号

B.外部预警信号

C.融资预警信号

D.操作预警信号

答案：ABC

解析：流动性风险的预警信号主要包括内部预警信号（如银行内部的经营指标变化）、外部预警信号（如宏观经济环境变化）和融资预警信号（如融资成本上升等），操作预警信号与流动性风险无关，所以选A、B、C。

8.下列属于风险转移的有（）。

A.担保

B.备用信用证

C.期权合约

D.资产证券化

答案：ABCD

解析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。担保、备用信用证可以将信用风险转移给担保人或开证行；期权合约可以将市场风险转移；资产证券化可以将资产的风险分散和转移给投资者，所以A、B、C、D全选。

9.市场风险限额管理体系主要包括（）。

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.信用限额

答案：ABC

解析：市场风险限额管理体系主要包括交易限额（对交易的数量进行限制）、风险限额（基于风险计量设定的限额）和止损限额（达到一定损失时强制平仓的限额），信用限额主要用于信用风险管理，不属于市场风险限额管理体系，所以选A、B、C。

10.下列关于压力测试的说法，正确的是（）。

A.压力测试是对正常情况下银行所承受的市场风险进行分析

B.压力测试可以评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法

D.压力测试有助于商业银行制定有效的应急预案

答案：BCD

解析：压力测试是用于评估银行在极端不利情况下的风险承受能力，而不是正常情况下的市场风险，A错误。它通过敏感性分析和情景分析等方法，模拟极端情景，帮助银行评估损失承受能力，制定应急预案，所以B、C、D正确。

二、填空题（每题3分，共30分）

1.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的________的类型和水平。

答案：风险

解析：风险偏好明确了银行在经营过程中对不同类型风险的接受程度和愿意承担的风险水平，是银行战略决策的重要依据。

2.信用风险计量经历了从专家判断