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2026年期货从业资格之期货投资分析考试题库500道
第一部分单选题(500题)
1、下列不属于石油化工产品生产成木的有（）
A.材料成本
B.制造费用
C.人工成本
D.销售费用
【答案】：D
2、BOLL指标是根据统计学中的（）原理而设计的。
A.均值
B.方差
C.标准差
D.协方差
【答案】：C
3、回归方程的拟合优度的判定系数R2为（）。
A.0.1742
B.0.1483
C.0.8258
D.0.8517
【答案】：D
4、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。
A.Delta的取值范围为（-1，1）
B.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
【答案】：D
5、（）不属于金融衍生品业务中的风险识别的层面。
A.产品层面
B.部门层面
C.公司层面
D.国家层面
【答案】：D
6、进出口企业在实际贸易中往往无法找到相应风险外币的期货品种，无法通过直接的外汇期货品种实现套期保值，这时企业可以通过（）来利用期货市场规避外汇风险。
A.多头套期保值
B.空头套期保值
C.交叉套期保值
D.平行套期保值
【答案】：C
7、一般的，进行货币互换的目的是（）。
A.规避汇率风险
B.规避利率风险
C.增加杠杆
D.增加收益
【答案】：A
8、关于基差定价，以下说法不正确的是（）。
A.基差定价的实质是一方卖出升贴水，一方买入升贴水
B.对基差卖方来说，基差定价的实质，是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易中的对手
C.决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化
D.如果基差卖方能使建仓时基差与平仓时基差之差尽可能大，就能获得更多的额外收益
【答案】：D
9、下列说法中正确的是（）。
A.非可交割债券套保的基差风险比可交割券套保的基差风险更小
B.央票能有效对冲利率风险
C.利用国债期货通过beta来整体套保信用债券的效果相对比较差
D.对于不是最便宜可交割券的债券进行套保不会有基差风险
【答案】：C
10、（）主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。
A.程序化交易
B.主动管理投资
C.指数化投资
D.被动型投资
【答案】：C
11、根据某地区2005～2015年农作物种植面积（x）与农作物产值（y），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到可决系数R2＝0.9，回归平方和ESS＝90，则回归模型的残差平方和RSS为（）。
A.10
B.100
C.90
D.81
【答案】：A
12、某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元／股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为71．50港元／股时，该交易者从此策略中获得的损益为（）。
A.3600港元
B.4940港元
C.2070港元
D.5850港元
【答案】：C
13、Delta的取值范围在（）之间。
A.0到1
B.－1到1
C.－1到0
D.－2到2
【答案】：B
14、跟踪证的本质是（）。
A.低行权价的期权
B.高行权价的期权
C.期货期权
D.股指期权
【答案】：A
15、最早发展起来的市场风险度量技术是（）。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.压力测试
D.在险价值计算
【答案】：A
16、假设某债券基金经理持有债券组合，债券的市值为10亿元，久期为12.8。久期为12.8意味着，利率每上升0.01%，则债券组合价值将变化（）万元。
A.12.8
B.128
C.1.28
D.130
【答案】：B
17、4月16日，阴极铜现货价格为48000元/吨。某有色冶炼企业希望7月份生产的阴极铜也能卖出这个价格。为防止未来铜价下跌，按预期产量，该企业于4月16日在期货市场上卖出了100手7月份交割的阴极铜期货合约，成交价为49000元/吨。但随后企业发现基差变化不定，套期保值不能完全规避未来现货市场价格变化的风险。于是，企业积极寻找铜现货买家。4月28日，一家电缆厂表现出购买的意愿。经协商，买卖双方约定，在6月份之前的任何一天的期货交易时间内，电缆厂均可按铜期货市场的即时价格点价。最终现货按期货价格-600元/吨作价成交。
A.盈利170万元
B.盈利50万元
C.盈利20万元
D.亏损
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