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2025年中国精算师职业资格考试（准精算师精算模型与数据分析）模拟试题及答案成都

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.以下哪种分布常用于描述保险理赔次数？

A.正态分布

B.泊松分布

C.指数分布

D.均匀分布

答案：B。泊松分布具有无记忆性且适合描述在一定时间或空间内随机事件发生的次数，常用于保险理赔次数的建模；正态分布主要用于描述连续型随机变量的对称分布；指数分布常用于描述事件发生的时间间隔；均匀分布表示在某个区间内每个值出现的概率相等。

2.在数据分析中，若要研究两个变量之间的线性关系，通常会使用：

A.方差分析

B.回归分析

C.聚类分析

D.主成分分析

答案：B。回归分析主要用于研究变量之间的因果关系，特别是线性关系；方差分析用于比较多个总体的均值是否有显著差异；聚类分析是将数据对象分组，使同一组内对象具有较高相似度；主成分分析是对数据进行降维处理。

3.已知某保险产品的理赔额X服从参数为λ的指数分布，其概率密度函数为\(f(x)=\lambdae^{-\lambdax},x0\)，则该理赔额的期望\(E(X)\)为：

A.\(\lambda\)

B.\(\frac{1}{\lambda}\)

C.\(\lambda^{2}\)

D.\(\frac{1}{\lambda^{2}}\)

答案：B。根据指数分布的期望公式，对于参数为\(\lambda\)的指数分布，期望\(E(X)=\frac{1}{\lambda}\)。

4.在精算模型中，风险度量指标VaR（Value-at-Risk）是指：

A.在一定置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定时期内的最大可能损失

B.在一定置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定时期内的最小可能损失

C.某一金融资产或投资组合的平均损失

D.某一金融资产或投资组合的损失标准差

答案：A。VaR是在一定置信水平下，衡量在未来特定时期内金融资产或投资组合可能面临的最大损失。

5.若样本数据\(x_1,x_2,\cdots,x_n\)的均值为\(\overline{x}\)，则样本方差\(s^{2}\)的计算公式为：

A.\(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})\)

B.\(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2\)

C.\(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2\)

D.\(\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}\)

答案：B。样本方差的计算公式为\(s^{2}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2\)，使用\(n-1\)作为分母是为了得到无偏估计。

6.以下关于广义线性模型（GLM）的说法，错误的是：

A.广义线性模型包含线性回归模型作为特殊情况

B.广义线性模型的响应变量可以是任意分布

C.广义线性模型通过链接函数将线性预测值与响应变量的期望联系起来

D.广义线性模型可以用于分析非正态分布的数据

答案：B。广义线性模型的响应变量通常需要满足指数族分布，并非任意分布，故B错误；线性回归模型是广义线性模型当响应变量服从正态分布且链接函数为恒等函数时的特殊情况；广义线性模型通过链接函数建立线性预测值与响应变量期望的联系，可用于分析非正态分布的数据。

7.在时间序列分析中，AR（Auto-Regressive）模型的一般形式为：

A.\(Y_t=\sum_{i=1}^{p}\varphi_iY_{t-i}+\epsilon_t\)

B.\(Y_t=\sum_{i=1}^{q}\theta_i\epsilon_{t-i}+\epsilon_t\)

C.\(Y_t=\sum_{i=1}^{p}\varphi_iY_{t-i}+\sum_{i=1}^{q}\theta_i\epsilon_{t-i}+\epsilon_t\)

D.\(Y_t=\mu+\epsilon_t\)

答案：A。AR（p）模型的一般形式为\(Y_t=\sum_{i=1}^{p}\varphi_iY_{t-i}+\epsilon_t\)，其中\(p\)为自回归阶数；B选项是MA（Moving-Average）模型的形式；C选项是ARMA模型的形式；D选项是一个简单的均值加白噪声模型。

8.设随机