第六章时序横截面模型.pptVIP

GLS方法第29页，共41页，星期日，2025年，2月5日第1页，共41页，星期日，2025年，2月5日时序横截面模型适用于时序横截面数据（Paneldata，longitudinal，又译为面板数据、平行数据、综列数据等等）的模型称为时序横截面模型。第2页，共41页，星期日，2025年，2月5日时序横截面模型第3页，共41页，星期日，2025年，2月5日时序横截面模型可以采用传统方法进行估计，但很有可能出现问题第4页，共41页，星期日，2025年，2月5日时序横截面模型第5页，共41页，星期日，2025年，2月5日时序横截面模型利用该数据，按传统方法，可以获得12组模型时期的模型横截面数据（3组）：横截面的模型时序数据（9组）第6页，共41页，星期日，2025年，2月5日时序横截面模型如果将数据合并建模，实际要求：所有模型的截距和回归系数都要相同，如果这一假设不成立，则参数估计不具有一致性。例：截距不同，斜率一样第7页，共41页，星期日，2025年，2月5日时序横截面模型将三组并为一组，实际意味着：不同时期，因变量和自变量的规律没有变化；对不同的个体而言，因变量和自变量的规律也没有变化；在截距不同时，随机误差项就必然不满足回归假定，参数估计也会失准。第8页，共41页，星期日，2025年，2月5日时序横截面模型第9页，共