随机微分方程发展历程与应用研究综述.pdfVIP

随机微分方程的

在上早在20世纪初就对随机动力系统进行了研究

爱因斯坦（1905）导出了扩散长度

郎之万（1908）写出了第一个随机微分方程（langevin方程）

Dv/dt=-kv+F(t)

在数学上，20世纪40年代lto创立了随机微积分理论

1987年，ito获得woll奖

1997年，scho,merton获得nobel奖，由ito推导出著名的black-scho-merton

定价

Ito对自己工作的评价：增添了随机风趣的分析学

NoticesofAMS在其获得wolf奖时对ito的贡献的评价：他的随机分析学可以看作随机王国

里的牛顿定律，他了支配自然现象的偏微分方程和隐藏着概率机制的翻译过程其主要

成分是对brown的函数的微分和积分运算，由此而产生的理论是近代纯粹与应用概率

论的基石

Gihman

Doeblin

，随着鞅论的提出和发展，特别是H.Kunita,S.Watanabe(1967)建立了平方可积鞅的随机

积分，从而由单纯的