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银行从业资格考试第三科

单项选择题（每题2分，共10题）

1.银行风险管理的主要策略不包括（）

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险规避

D.风险隐藏

2.下列属于市场风险的是（）

A.利率风险

B.操作风险

C.信用风险

D.声誉风险

3.银行资本的作用不包括（）

A.满足银行正常经营对长期资金的需要

B.吸收损失

C.限制银行业务过度扩张和承担风险

D.提高银行知名度

4.信用风险监测是（）

A.一个连续的、动态的过程

B.一个间断的、静态的过程

C.一次性的、动态的过程

D.一次性的、静态的过程

5.下列关于流动性风险的说法，错误的是（）

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

6.下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册

C.核准复杂金融产品的定价模型

D.全面掌握商业银行的整体风险状况

7.风险文化的精神核心是（）

A.风险管理理念

B.知识

C.制度

D.内部控制

8.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）

A.衡量商业银行风险变化的范围

B.属于静态指标

C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

D.包括流动性风险指标

9.下列关于久期分析的说法，错误的是（）

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析结果会不够准确

10.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

答案：1.D2.A3.D4.A5.A6.B7.A8.C9.A10.B

多项选择题（每题2分，共10题）

1.商业银行面临的外部风险包括（）

A.行业风险

B.法律风险

C.竞争对手风险

D.客户风险

2.下列关于风险的说法，正确的有（）

A.风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性

B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的

C.风险意味着没有收益

D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身

3.商业银行风险管理流程包括（）

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

4.下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是（）

A.维持现有的红利水平

B.零容忍度风险

C.收益类指标

D.资本类指标

5.下列关于信用风险的说法，正确的有（）

A.信用风险具有明显的非系统性风险特征

B.信用风险的主要形式包括违约风险、结算风险等

C.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险

D.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

6.在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的因素有（）

A.资本规模

B.风险管理水平

C.市场信心

D.盈利状况

7.下列关于市场风险的说法，正确的有（）

A.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险

B.市场风险可以分为系统性风险和非系统性风险

C.市场风险具有数据充分和易于计量的特点

D.市场风险通常可以通过分散投资加以规避

8.下列关于操作风险的说法，正确的有（）

A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险

B.操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险

C.操作风险包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险

D.操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利

9.下列关于流动性风险的说法，正确的有（）