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计量经济学(第5版)全套PPT课件.ppt

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    因此，建立误差修正模型，需要首先对变量进行协整分析，以发现变量之间的协整关系，即长期均衡关系，并以这种关系构成误差修正项。然后建立短期模型，将误差修正项看做一个解释变量，连同其他反映短期波动的解释变量一起，建立短期模型，即误差修正模型。(2)Engle—Granger两步法建立误差修正模型一般采用E-G两步法，分别建立区分数据长期特征和短期特征的计量经济模型。第一步，建立长期关系模型。即通过水平变量和OLS法估计出时间序列变量间的关系（估计协整向量长期均衡关系参数）。若估计结果形成平稳的残差序列时，那么这些变量间就存在相互协整的关系。

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