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银行业从业资格考试风险管理初级

单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种风险不属于市场风险？

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险

2.商业银行风险管理的核心是？

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

3.下列属于操作风险外部事件的是？

A.内部欺诈

B.系统失灵

C.外部欺诈

D.流程无效

4.风险偏好是银行在追求（）的过程中愿意承担的风险水平。

A.利润最大化

B.规模扩张

C.发展战略

D.市场份额

5.信用风险缓释功能可以体现为（）。

A.违约概率下降

B.违约损失率下降

C.违约风险暴露下降

D.以上都是

6.商业银行的核心一级资本不包括（）。

A.实收资本

B.资本公积

C.一般风险准备

D.次级债券

7.市场风险计量方法不包括（）。

A.久期分析

B.敏感性分析

C.压力测试

D.内部评级法

8.以下哪项不属于流动性风险的特征？

A.内生性

B.隐蔽性

C.爆发性

D.稳定性

9.声誉风险管理的最佳实践操作是（）。

A.推行全面风险管理理念

B.预先做好危机防范准备

C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序

D.以上都是

10.风险文化的精神核心是（）。

A.风险管理理念

B.知识

C.制度

多项选择题（每题2分，共10题）

1.商业银行面临的战略风险包括（）。

A.行业风险

B.客户风险

C.品牌风险

D.竞争对手风险

2.风险抵补类指标包括（）。

A.盈利能力

B.资本充足程度

C.准备金充足程度

D.风险调整后收益

3.商业银行常用的风险识别方法有（）。

A.制作风险清单

B.资产财务状况分析法

C.情景分析法

D.分解分析法

4.信用风险的主要形式包括（）。

A.结算风险B.违约风险C.市场风险D.流动风险

5.市场风险包括（）。

A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险

6.操作风险可分为（）。

A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件

7.流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。

A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

B.所发行的流通债券（包括次级债）交易量上升

C.所发行股票价格下跌

D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

8.以下属于风险转移策略的是（）。

A.出口信贷保险

B.担保

C.备用信用证

D.对冲

9.商业银行风险管理部门的职责包括（）。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构

C.核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估

D.全面掌握商业银行的整体风险状况

10.风险文化由（）三个层次组成。

A.风险管理理念

B.风险文化

C.风险管理制度

D.风险管理知识

判断题（每题2分，共10题）

1.信用风险具有明显的系统性风险特征。（）

2.风险管理的目标是消除风险。（）

3.商业银行的流动性只表现为资产的流动性。（）

4.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。（）

5.操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。（）

6.风险监测是风险管理的最基本要求。（）

7.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量。（）

8.商业银行的核心资本充足率不得低于4%。（）

9.信用风险缓释工具可以降低违约概率。（）

10.良好的风险文化有助于商业银行有效识别和管理风险。（）

简答题（总4题，每题5分）

1.简述市场风险的定义。

市场风险指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

2.操作风险的成因有哪些？

包括人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件等方面。

3.简述流动性风险的管理策略。

如资产流动性管理策略、负债流动性管理策略、平衡流动性管理策略等。

4.风险偏好设定的原则是什么？

要与银行战略目标一致，充分考虑利益相关者期望，体现银行风险承受能力等。

讨论题（总4题，每题5分）

1.如何提升商业银行的风险管理水平？

可从完善风险管理体系、加强人才培养、运用先进技术等方面讨论。

2.信用风险缓释对银行有何重要意义？

能降低违约损失，提高资本质量，增强风险抵御能力等。

3.怎样有效识别和防范声誉风险？

要重视舆情监测，规范业务操作，加强与公众沟通等。

4.市场风险计量方法的发展