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(用概率分布定义):有并称此过程为马尔可夫过程.定义2第26页,共41页,星期日,2025年,2月5日例9证明:为马尔科夫过程证明:随机过程为独立增量过程,且(独立增量)(独立增量)(*)第27页,共41页,星期日,2025年,2月5日若随机过程为独立增量过程,且所以为马尔科夫过程注:由(*)试知:则该式给出了下的条件分布与增量分布的关系。第28页,共41页,星期日,2025年,2月5日正态过程和维纳过程定义随机过程{X(t),t∈T},如果它的任意有限维分布都是正态分布,称该过程为正态过程,或称高斯过程.注正态过程的n维分布由其数字特征均值函数和协方差函数完全确定.第29页,共41页,星期日,2025年,2月5日华北电力大学数理学院何凤霞华北电力大学数理学院何凤霞第2讲第二章随机过程的概念第1页,共41页,星期日,2025年,2月5日例2考察[0,t)小时内某服务台接受服务的人数X(t)。例1观察某只股票一天的价格走势.X(t)为t时价格。第2页,共41页,星期日,2025年,2月5日以股票价格为例,可能被观察到的走势图:X(t1,ω)X(t2,ω)X(t,ω1)X(t,ω2)X(t,ω3)t1t2tnX(t3,ω)特点2:每一固定时刻t,都对应一随机变量。特点1:每一个观察到的样本,都是随时间t在变化的曲线,称为样本函数,或轨道.样本函数的全体称为样本函数族.随机变量的全体称为随机变量族。ω1ω2ω3所以随机过程可以用表示第3页,共41页,星期日,2025年,2月5日为(ΩF,P)上的一个随机过程.是一随机变量,T称为参数集,或时间参数集。定义T是参数集,Ω为样本空间,(Ω,F,P)是概率空间,简记为或的值称为随机过程在t时所处的状态。所有可能的值的集合,称状态空间,记为I.若对每个第4页,共41页,星期日,2025年,2月5日1)T,I均为离散;2)T离散,I连续;3)T连续,I离散;4)T,I为连续.根据时间集和状态空间的不同,随机过程分为四类:当T为离散集,称随机过程为随机序列,时间序列.在t时状态空间离散,则为离散型随机变量第5页,共41页,星期日,2025年,2月5日例1为时间状态皆连续的随机过程例2为时间连续状态离散的随机过程时间离散状态随机过程,又称随机序列。若例1、例2中只考虑整点时刻时刻的情形,则分别是时间离散状态连续和时间离散状态也离散的随机过程。第6页,共41页,星期日,2025年,2月5日的联合分布函数:称为过程的n维分布函数族.§2.2随机过程的分布和数字特征定义是一随机过程,对于任意第7页,共41页,星期日,2025年,2月5日有限维分布函数性质1)对称性对1,2,…,n的任一排列j1,j2,…,jn,均有对任意固定的自然数mn,均有2)相容性第8页,共41页,星期日,2025年,2月5日例3设Y,Z是两个独立的标准正态随机变量,求随机过程的一、二维概率密度族解是两个独立正态随机变量组合,故为正态分布。所以第9页,共41页,星期日,2025年,2月5日所以:是独立的正态随机变量Y,Z的满秩线性变换,故为二维正态分布。对于第10页,共41页,星期日,2025年,2月5日例4若从t=0开始每隔1/2秒抛掷一枚均匀的硬币做试验,定义一个随机过程:1)一维分布函数F(1/2;x)和F(1,x);2)二维分布函数F(1/2,1;x,y).求解(1)这是独立随机过程(即在不同时刻的随机变量相互独立),所以过程的有限维统计特性由一维确定。X(t)cosπt2tp1/21/2第11页,共41页,星期日,2025年,2月5日X(1/2)01p1/21/2X(1)-12p1/21/2(3)第12页,共41页,星期日,2025年,2月5日在实际应用中,很难确定出随机过程的有限维分布函数族,过程的数字特征能反映其局部
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