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一类非线性条件下改进的BS模型.docx

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    一类非线性条件下改进的BS模型

    PAGE15

    题目一类非线性条件下改进的BS模型成绩

    摘要

    Black-Scholes期权定价模型在现代金融学中具有十分重要的作用，它成功地解决了在金融衍生品中具有易定价和期权合约组合可表示其他衍生品的特点的期权的定价问题。自其诞生至今，已为无数投资者提供了良好的参考依据，大大推动了金融行业发展。事实证明，通过经典BS期权定价公式计算出的理论期权价格与交易所内实际成交的价格总存在不大的偏差。尽管如此，如何使BS模型的前提条件

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