因子分析的概率推导手册.docxVIP

因子分析的概率推导手册

一、概述

因子分析是一种多元统计分析方法，主要用于降维和结构识别。通过将多个观测变量归纳为少数几个潜在因子，因子分析能够揭示变量之间的内在关系，简化数据结构，便于后续分析。本手册旨在提供因子分析的概率推导过程，涵盖基本概念、数学原理和计算步骤，帮助读者深入理解因子分析的统计学基础。

---

二、基本概念与假设

（一）基本概念

1.观测变量：实际测量得到的变量，通常用\(X_1,X_2,\ldots,X_p\)表示。

2.潜在因子：不可直接观测的变量，用\(F_1,F_2,\ldots,F_m\)表示，假设\(mp\)。

3.因子载荷：表示每个观测变量与潜在因子的相关程度，用\(a_{ij}\)表示，即第\(i\)个观测变量在第\(j\)个因子上的载荷。

4.特殊因子：表示观测变量中无法被潜在因子解释的部分，用\(U_i\)表示。

（二）核心假设

1.误差项正态分布：假设特殊因子\(U_i\)服从正态分布。

2.因子正交性：假设潜在因子之间不相关，即协方差为零。

3.共同度：每个观测变量的方差中，由潜在因子解释的比例，用\(h_i^2\)表示。

---

三、概率推导过程

（一）模型建立

因子分析的基本模型为：

\[X_i=a_{i1}F_1+a_{i2}F_2+\cdots+a_{im}F_m+U_i\]

其中：

-\(X_i\)是第\(i\)个观测变量。

-\(F_j\)是第\(j\)个潜在因子。

-\(a_{ij}\)是第\(i\)个观测变量在第\(j\)个因子上的载荷。

-\(U_i\)是特殊因子。

（二）协方差矩阵推导

假设\(X_i\)的协方差矩阵为\(\Sigma\)，则有：

\[\text{Cov}(X_i,X_j)=\sum_{k=1}^ma_{ik}a_{jk}\]

其中，\(\text{Cov}(X_i,X_j)\)是第\(i\)个观测变量与第\(j\)个观测变量的协方差。

（三）因子载荷估计

1.总方差分解：观测变量的总方差可以分解为：

\[\text{Var}(X_i)=h_i^2+\sigma_{Ui}^2\]

其中，\(h_i^2\)是共同度，\(\sigma_{Ui}^2\)是特殊因子的方差。

2.因子载荷矩阵：假设因子载荷矩阵为\(A\)（\(p\timesm\)），则有：

\[\Sigma=A\LambdaA^T+\Delta\]

其中，\(\Lambda\)是对角矩阵，包含因子方差（假设为1），\(\Delta\)是对角矩阵，包含特殊因子的方差。

3.最大似然估计：通过最大化似然函数估计因子载荷，具体步骤如下：

(1)构建似然函数：

\[L(A,\Delta)=\prod_{i=1}^p\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{Ui}^2}}\exp\left(-\frac{(X_i-A^TF)^2}{2\sigma_{Ui}^2}\right)\]

(2)对数似然函数：

\[\logL=-\frac{p}{2}\log(2\pi)-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^p\log(\sigma_{Ui}^2)-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^p\frac{(X_i-A^TF)^2}{\sigma_{Ui}^2}\]

(3)优化求解：通过迭代方法（如主成分法或最大似然法）求解\(A\)和\(\Delta\)。

---

四、计算步骤

（一）数据标准化

1.对观测变量进行标准化，使均值为0，方差为1：

\[X_i=\frac{X_i-\bar{X}_i}{\sigma_{X_i}}\]

（二）计算相关矩阵

1.计算标准化变量的相关矩阵\(\rho\)：

\[\rho=\frac{1}{p-1}\sum_{i=1}^p\sum_{j=1}^p\frac{(X_i-\bar{X}_i)(X_j-\bar{X}_j)}{\sigma_{X_i}\sigma_{X_j}}\]

（三）提取因子

1.主成分法：

-计算相关矩阵的特征值和特征向量。

-选择前\(m\)个特征值对应的特征向量作为因子载荷。

2.最大似然法：

-通过迭代优化求解因子载荷矩阵和特殊因子方差